Сравнение RYEUX с RYJSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX).

RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г.. RYJSX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 21 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RYEUX и RYJSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYEUX и RYJSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund	-1.88%	32.95%	-2.61%	19.53%	-12.87%	18.73%	0.35%	29.80%	-18.72%	28.14%
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund	3.69%	50.73%	1.56%	34.36%	-42.66%	-14.17%	40.76%	38.61%	-21.92%	50.94%

Доходность по периодам

С начала года, RYEUX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у RYJSX с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции RYEUX уступали акциям RYJSX по среднегодовой доходности: 8.02% против 11.74% соответственно.

RYEUX

1 день: 3.79%

1 месяц: -8.32%

С начала года: -1.88%

6 месяцев: 1.81%

1 год: 13.84%

3 года*: 10.62%

5 лет*: 8.39%

10 лет*: 8.02%

RYJSX

1 день: 8.84%

1 месяц: -18.23%

С начала года: 3.69%

6 месяцев: 12.21%

1 год: 73.70%

3 года*: 22.33%

5 лет*: 0.81%

10 лет*: 11.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Название символа

Rydex Japan 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYEUX:

RYEUX с DXRLX RYEUX с RYTNX RYEUX с DXNLX RYEUX с BIPIX RYEUX с BLPIX RYEUX с PHPIX RYEUX с UTPIX

Часто сравнивают с RYJSX:

RYJSX с BIPIX RYJSX с UBPIX RYJSX с PHPIX RYJSX с DXNLX RYJSX с DXSLX RYJSX с RYTNX RYJSX с BLPIX

Сравнение комиссий RYEUX и RYJSX

RYEUX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии RYJSX в 1.49%.

RYEUX

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

RYJSX

Rydex Japan 2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYEUX vs. RYJSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYEUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYJSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEUX c RYJSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RYEUX	RYJSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	1.46	-0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	2.07	-1.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.26	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.85	2.21	-1.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.01	7.43	-4.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEUX vs. RYJSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEUX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа RYJSX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEUX и RYJSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RYEUX	RYJSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	1.46	-0.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.02	+0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	0.32	+0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.03	0.23	-0.19

Корреляция

Корреляция между RYEUX и RYJSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEUX и RYJSX

Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности RYJSX в 1.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund	6.07%	5.95%	12.32%	0.67%	0.00%	0.00%	5.03%	0.46%	8.58%	0.25%	0.91%	0.15%
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund	1.07%	1.11%	4.50%	5.86%	0.00%	0.00%	0.52%	0.85%	0.48%	3.24%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYEUX и RYJSX

Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки RYJSX в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и RYJSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RYEUX	RYJSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.19%	-63.60%	-12.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.24%	-30.86%	+15.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.39%	-61.07%	+27.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.08%	-63.60%	+21.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.34%	-24.75%	+13.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.55%	-21.01%	-16.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.30%	9.19%	-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEUX и RYJSX

Текущая волатильность для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) составляет 9.61%, в то время как у Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) волатильность равна 23.20%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RYEUX	RYJSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.61%	23.20%	-13.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.14%	37.76%	-23.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.83%	49.43%	-27.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.75%	39.68%	-18.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.48%	37.24%	-14.76%

Сравнение RYEUX с RYJSX

Доходность

Сравнение доходности RYEUX и RYJSX

Сравнение доходности по годам RYEUX и RYJSX

Доходность по периодам

RYEUX

RYJSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RYEUX и RYJSX

Доходность на риск

RYEUX vs. RYJSX — Ранг доходности на риск

RYEUX

RYJSX

Сравнение RYEUX c RYJSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RYEUX vs. RYJSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEUX и RYJSX

Просадки

Сравнение просадок RYEUX и RYJSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RYEUX и RYJSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)