PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEIX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYEIX с RYCKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYEIX (Rydex Energy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYEIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYEIX returned 5.89%/yr vs 8.92%/yr for RYCKX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYEIX charges 1.36%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.

Доходность

Сравнение доходности RYEIX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Fund (RYEIX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYEIX показывает доходность 25.74%, что значительно выше, чем у RYCKX с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции RYEIX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: 5.89% против 8.92% соответственно.

RYEIX

1 день
1.21%
1 месяц
-8.20%
С начала года
25.74%
6 месяцев
25.62%
1 год
36.64%
3 года*
14.80%
5 лет*
15.77%
10 лет*
5.89%

RYCKX

1 день
0.80%
1 месяц
4.65%
С начала года
21.97%
6 месяцев
19.17%
1 год
33.08%
3 года*
17.84%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYEIX и RYCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEIX
Rydex Energy Fund		25.74%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		21.97%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between RYEIX and RYCKX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.61

Over the past year, the correlation between RYEIX and RYCKX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с NMFIXRYEIX с SWPPXRYEIX с HJPNXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с TORIX
Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYRRX

Доходность на риск

RYEIX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEIX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYEIXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.73

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.45

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.12

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

12.52

-3.02

RYEIX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYEIX и RYCKX

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и RYCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYEIXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.50%

-52.60%

-30.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-10.50%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.94%

-27.14%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-35.98%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-44.75%

-30.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

0.00%

-10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.57%

-9.49%

-19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.62%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEIX и RYCKX

Rydex Energy Fund (RYEIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYEIXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.34%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

15.39%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

19.04%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

22.87%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.82%

23.12%

+8.70%

Сравнение комиссий RYEIX и RYCKX

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYCKX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEIX и RYCKX

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.99%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Часто задаваемые вопросы

RYEIX and RYCKX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYEIX has higher volatility (6.71%) compared to RYCKX (6.34%). In terms of maximum drawdown, RYEIX dropped -83.50% vs RYCKX's -52.60%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYEIX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор