Сравнение RYEIX с RGSVX
RYEIX (Rydex Energy Fund) and RGSVX (ClearBridge Global Infrastructure Income Fund) are both mutual funds - RYEIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RGSVX is a Infrastructure Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 5 years, RYEIX returned 19.57%/yr vs 8.57%/yr for RGSVX. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RYEIX charges 1.36%/yr vs 0.89%/yr for RGSVX.
Доходность
Сравнение доходности RYEIX и RGSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYEIX показывает доходность 31.62%, что значительно выше, чем у RGSVX с доходностью 12.31%.
RYEIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 31.62%
- 1 год
- 41.30%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- 6.20%
- Всё время*
- 5.35%
RGSVX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
RYEIX Rydex Energy Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RYEIX и RGSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEIX Rydex Energy Fund | 31.62% | 6.96% | 0.49% | 1.87% | 49.54% | 50.70% | -34.24% | 6.50% | -25.31% | -6.17% |
RGSVX ClearBridge Global Infrastructure Income Fund | 12.31% | 26.02% | 2.19% | 3.64% | -5.85% | 12.09% | 12.33% | 26.21% | -7.94% | 17.05% |
Correlation
The correlation between RYEIX and RGSVX is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.42 |
The correlation between RYEIX and RGSVX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYEIX vs. RGSVX — Ранг доходности на риск
RYEIX
RGSVX
Сравнение RYEIX c RGSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYEIX | RGSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.85 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 7.94 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYEIX и RGSVX
Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки RGSVX в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и RGSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYEIX | RGSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.50% | -35.19% | -48.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -6.49% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -12.38% | -14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -24.50% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -3.53% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.49% | -5.58% | -22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.33% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYEIX и RGSVX
Rydex Energy Fund (RYEIX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYEIX | RGSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 2.61% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 9.73% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 11.46% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 14.05% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 15.56% | +16.12% |
Сравнение комиссий RYEIX и RGSVX
RYEIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии RGSVX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYEIX и RGSVX
Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности RGSVX в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGSVX ClearBridge Global Infrastructure Income Fund | 3.23% | 3.00% | 4.04% | 4.78% | 4.90% | 4.65% | 3.79% | 2.99% | 2.79% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
RYEIX Rydex Energy Fund | 1.91% | 2.51% | 3.84% | 2.68% | 2.55% | 0.50% | 2.38% | 0.78% | 0.81% | 0.71% | 0.62% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
RYEIX and RGSVX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYEIX has higher volatility (5.89%) compared to RGSVX (2.61%). In terms of maximum drawdown, RYEIX dropped -83.50% vs RGSVX's -35.19%.
RYEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYEIX и RGSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор