PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGSVX с LCILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGSVX с LCILX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RGSVX (ClearBridge Global Infrastructure Income Fund) and LCILX (ClearBridge Sustainability Leaders Fund) are both mutual funds - RGSVX is a Energy Equities fund managed by Legg Mason, while LCILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 5 years, RGSVX returned 9.17%/yr vs 7.97%/yr for LCILX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RGSVX charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for LCILX.

Доходность

Сравнение доходности RGSVX и LCILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) и ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGSVX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у LCILX с доходностью 10.07%.

RGSVX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.81%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.03%
1 год
20.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

LCILX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.84%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.19%
1 год
20.36%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.97%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGSVX и LCILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		12.03%26.02%2.19%3.64%-5.85%12.09%12.33%26.21%-7.94%17.05%
LCILX
ClearBridge Sustainability Leaders Fund		10.07%10.49%14.36%16.68%-20.85%24.76%35.82%37.85%-2.40%21.54%

Correlation

The correlation between RGSVX and LCILX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.58

The correlation between RGSVX and LCILX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

ClearBridge Sustainability Leaders Fund

Часто сравнивают с RGSVX:
RGSVX с LCSMXRGSVX с LMGTXRGSVX с LMVTXRGSVX с ARMGXRGSVX с VGENXRGSVX с LCSSXRGSVX с RYEIX
Часто сравнивают с LCILX:
LCILX с FXAIXLCILX с LMISXLCILX с LMGEXLCILX с LMASXLCILX с GOBSXLCILX с LCSMXLCILX с LCSSX

Доходность на риск

RGSVX vs. LCILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGSVX
Ранг доходности на риск RGSVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGSVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGSVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGSVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGSVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGSVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LCILX
Ранг доходности на риск LCILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCILX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCILX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCILX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCILX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGSVX c LCILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) и ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGSVXLCILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.75

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.46

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.46

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

10.70

-0.67

RGSVX vs. LCILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGSVX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCILX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGSVX и LCILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGSVX и LCILX

Максимальная просадка RGSVX за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки LCILX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGSVX и LCILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGSVXLCILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-31.70%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-8.74%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-19.63%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-27.19%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-0.79%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.26%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.01%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RGSVX и LCILX

Текущая волатильность для ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (RGSVX) составляет 3.08%, в то время как у ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что RGSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGSVXLCILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.97%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.66%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

12.34%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

17.37%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

18.17%

-2.55%

Сравнение комиссий RGSVX и LCILX

RGSVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LCILX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGSVX и LCILX

Дивидендная доходность RGSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности LCILX в 4.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LCILX
ClearBridge Sustainability Leaders Fund		4.42%4.87%6.02%0.75%0.42%1.42%4.18%0.61%0.56%0.73%0.80%
RGSVX
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund		2.77%3.00%4.04%4.78%4.90%4.65%3.79%2.99%2.79%2.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RGSVX and LCILX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCILX has higher volatility (3.97%) compared to RGSVX (3.08%). In terms of maximum drawdown, RGSVX dropped -35.19% vs LCILX's -31.70%.

RGSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGSVX и LCILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор