PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEIX с ICPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYEIX с ICPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Energy Fund (RYEIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX).

RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RYEIX и ICPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Fund (RYEIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYEIX и ICPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEIX
Rydex Energy Fund		36.84%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		28.99%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, RYEIX показывает доходность 36.84%, что значительно выше, чем у ICPAX с доходностью 28.99%. За последние 10 лет акции RYEIX уступали акциям ICPAX по среднегодовой доходности: 8.01% против 8.47% соответственно.

RYEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
7.75%
С начала года
36.84%
6 месяцев
35.67%
1 год
42.37%
3 года*
16.49%
5 лет*
20.59%
10 лет*
8.01%

ICPAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
28.99%
6 месяцев
28.25%
1 год
48.78%
3 года*
23.81%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

Integrity Mid-North American Resources Fund

Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX
Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с KSMUXICPAX с MEMUXICPAX с VMTTXICPAX с OKMUXICPAX с IHFAX

Сравнение комиссий RYEIX и ICPAX

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии ICPAX в 1.50%.

ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund
RYEIX
Rydex Energy Fund

Доходность на риск

RYEIX vs. ICPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEIX c ICPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEIXICPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.16

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.62

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.87

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

14.03

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEIX vs. ICPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICPAX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и ICPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEIXICPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.16

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.09

+0.09

Корреляция

Корреляция между RYEIX и ICPAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEIX и ICPAX

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности ICPAX в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.35%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RYEIX и ICPAX

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, примерно равная максимальной просадке ICPAX в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и ICPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYEIXICPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.50%

-84.49%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-17.41%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-26.18%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-71.43%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-12.13%

+10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.77%

-49.74%

+20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.57%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEIX и ICPAX

Rydex Energy Fund (RYEIX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) имеют волатильность 4.67% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYEIXICPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.84%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

12.63%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

23.56%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

25.55%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

28.84%

+3.03%