PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDAX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYDAX с RYNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYDAX returned 11.45%/yr vs 18.98%/yr for RYNVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYDAX charges 1.58%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности RYDAX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYDAX показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции RYDAX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: 11.45% против 18.98% соответственно.

RYDAX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.94%
С начала года
5.49%
6 месяцев
5.90%
1 год
19.51%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.45%

RYNVX

1 день
-1.09%
1 месяц
6.09%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.17%
1 год
38.80%
3 года*
29.06%
5 лет*
15.97%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYDAX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		5.49%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.73%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between RYDAX and RYNVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between RYDAX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с XLKRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с PHPIXRYNVX с ^GSPC

Доходность на риск

RYDAX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDAX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDAXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.19

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.89

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.82

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

12.63

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDAX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDAX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYNVX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDAX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDAXRYNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.19

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.24

Просадки

Сравнение просадок RYDAX и RYNVX

Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYDAXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-76.54%

+39.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-13.84%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-27.49%

+10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-40.92%

+18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-48.58%

+11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.09%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-19.62%

+15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.08%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDAX и RYNVX

Текущая волатильность для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) составляет 3.04%, в то время как у Rydex Nova Fund (RYNVX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYDAXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.41%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

13.49%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

17.83%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

25.95%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

27.39%

-9.78%

Сравнение комиссий RYDAX и RYNVX

RYDAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDAX и RYNVX

Дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RYNVX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.36%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%0.00%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Часто задаваемые вопросы

RYDAX and RYNVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYNVX has higher volatility (4.41%) compared to RYDAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, RYDAX dropped -37.34% vs RYNVX's -76.54%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYDAX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор