Сравнение RYCZX с RYNVX

С начала года, RYCZX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у RYNVX с доходностью -7.55%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -24.61% против 16.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYCZX и RYNVX составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности RYNVX в 0.82%

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYNVX.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.