PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYNVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.94%/yr vs 19.11%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -25.94% против 19.11% соответственно.

RYCZX

1 день
-0.96%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-12.94%
1 год
-30.08%
3 года*
-22.21%
5 лет*
-16.28%
10 лет*
-25.94%

RYNVX

1 день
0.19%
1 месяц
8.56%
С начала года
16.00%
6 месяцев
15.59%
1 год
40.33%
3 года*
29.53%
5 лет*
16.53%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-12.67%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYNVX
Rydex Nova Fund		16.00%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYNVX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.93

The correlation between RYCZX and RYNVX shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYCKX
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с PHPIXRYNVX с ^GSPC

Доходность на риск

RYCZX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCZXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.35

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
3.07

-4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.41

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.02

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

13.53

-15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCZXRYNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.35

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.64

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

0.70

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.41

-1.06

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYNVX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-76.54%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-13.84%

-17.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-27.49%

-30.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.41%

-40.92%

-25.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.37%

-48.58%

-46.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

0.00%

-99.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.85%

-19.62%

-59.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

3.08%

+16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYNVX

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.26%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

13.46%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

17.79%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

25.95%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

27.39%

+7.82%

Сравнение комиссий RYCZX и RYNVX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYNVX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности RYNVX в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.73%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.65%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYNVX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (6.00%) compared to RYNVX (4.26%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs RYNVX's -76.54%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор