PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYNVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -26.35%/yr vs 19.04%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -26.35% против 19.04% соответственно.

RYCZX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.55%
1 год
-29.48%
3 года*
-22.79%
5 лет*
-16.83%
10 лет*
-26.35%

RYNVX

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.48%
С начала года
10.15%
6 месяцев
8.06%
1 год
29.43%
3 года*
26.40%
5 лет*
14.73%
10 лет*
19.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-14.06%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYNVX
Rydex Nova Fund		10.15%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYNVX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.93

The correlation between RYCZX and RYNVX shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с RYCKXRYCZX с PSTIX
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с RYEUXRYNVX с ^GSPC

Доходность на риск

RYCZX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCZXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
1.69

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
2.26

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.30

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.29

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

9.91

-11.67

RYCZX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYNVX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-76.54%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-13.84%

-17.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.09%

-27.49%

-31.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.41%

-40.92%

-26.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.51%

-48.58%

-46.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-5.04%

-94.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.89%

-19.59%

-59.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.17%

3.19%

+15.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYNVX

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

7.41%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

14.94%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

18.87%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

26.10%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

27.42%

+7.80%

Сравнение комиссий RYCZX и RYNVX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYNVX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности RYNVX в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.84%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.69%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYNVX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (8.45%) compared to RYNVX (7.41%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.79% vs RYNVX's -76.54%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор