PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCYX с RYDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCYX с RYDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCYX (Rydex Dow 2x Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYCYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCYX returned 17.77%/yr vs 11.45%/yr for RYDAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. RYCYX charges 2.61%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.

Доходность

Сравнение доходности RYCYX и RYDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCYX показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у RYDAX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции RYCYX превзошли акции RYDAX по среднегодовой доходности: 17.77% против 11.45% соответственно.

RYCYX

1 день
-2.43%
1 месяц
5.62%
С начала года
8.70%
6 месяцев
9.01%
1 год
34.95%
3 года*
22.99%
5 лет*
10.30%
10 лет*
17.77%

RYDAX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.94%
С начала года
5.49%
6 месяцев
5.90%
1 год
19.51%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCYX и RYDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund		8.70%18.63%19.61%22.59%-20.44%39.43%1.17%46.39%-14.47%56.42%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		5.49%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%

Correlation

The correlation between RYCYX and RYDAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

1.00

The correlation between RYCYX and RYDAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow 2x Strategy Fund

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Часто сравнивают с RYCYX:
RYCYX с QQQRYCYX с RYLDRYCYX с BMPIXRYCYX с DXRLXRYCYX с RYCKXRYCYX с RYEUXRYCYX с RYMDX
Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с XLKRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD

Доходность на риск

RYCYX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCYX
Ранг доходности на риск RYCYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCYX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCYX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCYX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCYXRYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.60

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.35

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.96

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

7.41

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCYX vs. RYDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCYX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYDAX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCYX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCYXRYDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RYCYX и RYDAX

Максимальная просадка RYCYX за все время составила -82.36%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCYX и RYDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCYXRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.36%

-37.34%

-45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-9.86%

-9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.15%

-16.50%

-15.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.72%

-22.12%

-18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.19%

-37.34%

-25.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.21%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.12%

-4.34%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.61%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCYX и RYDAX

Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RYCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCYXRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.04%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

9.31%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

12.12%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

14.82%

+14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

17.61%

+17.60%

Сравнение комиссий RYCYX и RYDAX

RYCYX берет комиссию в 2.61%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCYX и RYDAX

Дивидендная доходность RYCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности RYDAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund		1.65%1.80%4.14%0.48%2.55%4.76%0.00%3.81%0.00%5.81%0.65%7.34%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.36%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, RYCYX and RYDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYCYX has higher volatility (6.07%) compared to RYDAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, RYCYX dropped -82.36% vs RYDAX's -37.34%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCYX и RYDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор