Сравнение RYCQX с RYTIX
RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.96%/yr vs 22.84%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCQX и RYTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCQX показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 29.04%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -12.96% против 22.84% соответственно.
RYCQX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -13.69%
- 1 год
- -25.65%
- 3 года*
- -13.18%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- -12.96%
RYTIX
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 29.04%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 34.72%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение доходности по годам RYCQX и RYTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -15.98% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
RYTIX Rydex Technology Fund | 29.04% | 26.48% | 30.01% | 49.59% | -36.18% | 20.94% | 49.87% | 40.81% | -1.07% | 33.07% |
Correlation
The correlation between RYCQX and RYTIX is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.80 |
The correlation between RYCQX and RYTIX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCQX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск
RYCQX
RYTIX
Сравнение RYCQX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCQX | RYTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.36 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.49 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 11.59 | -13.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCQX и RYTIX
Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCQX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -84.00% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -15.67% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.51% | -27.91% | -14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.54% | -42.75% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.08% | -42.75% | -33.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.10% | -7.87% | -88.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.59% | -40.12% | -30.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 4.71% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCQX и RYTIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 6.49%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCQX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 12.33% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 20.30% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 24.59% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 27.11% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 25.45% | -1.58% |
Сравнение комиссий RYCQX и RYTIX
RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCQX и RYTIX
Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности RYTIX в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.37% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
RYTIX Rydex Technology Fund | 0.80% | 1.03% | 9.00% | 2.46% | 5.17% | 7.24% | 1.62% | 0.92% | 5.39% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
RYCQX and RYTIX have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTIX has higher volatility (12.33%) compared to RYCQX (6.49%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.14% vs RYTIX's -84.00%.
RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор