Сравнение RYCQX с RYTIX
RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.46%/yr vs 23.19%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCQX и RYTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCQX показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 38.54%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -12.46% против 23.19% соответственно.
RYCQX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -13.52%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- -25.54%
- 3 года*
- -12.12%
- 5 лет*
- -5.64%
- 10 лет*
- -12.46%
RYTIX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 17.91%
- С начала года
- 38.54%
- 6 месяцев
- 35.52%
- 1 год
- 68.33%
- 3 года*
- 38.25%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- 23.19%
Сравнение доходности по годам RYCQX и RYTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -13.52% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
RYTIX Rydex Technology Fund | 38.54% | 26.48% | 30.01% | 49.59% | -36.18% | 20.94% | 49.87% | 40.81% | -1.07% | 33.07% |
Correlation
The correlation between RYCQX and RYTIX is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | -0.80 |
The correlation between RYCQX and RYTIX shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCQX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск
RYCQX
RYTIX
Сравнение RYCQX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCQX | RYTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.49 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.46 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 15.73 | -17.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCQX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | 3.14 | -4.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.74 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | 0.92 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.32 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок RYCQX и RYTIX
Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCQX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -84.00% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.71% | -15.67% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -27.91% | -13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -42.75% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.51% | -42.75% | -32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.99% | -1.09% | -94.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.54% | -40.19% | -30.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 4.43% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCQX и RYTIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 5.78%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCQX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 6.95% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 17.71% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 22.31% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 26.70% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 25.28% | -1.43% |
Сравнение комиссий RYCQX и RYTIX
RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCQX и RYTIX
Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности RYTIX в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.10% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
RYTIX Rydex Technology Fund | 0.74% | 1.03% | 9.00% | 2.46% | 5.17% | 7.24% | 1.62% | 0.92% | 5.39% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
RYCQX and RYTIX have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTIX has higher volatility (6.95%) compared to RYCQX (5.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs RYTIX's -84.00%.
RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор