PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs 23.32%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 40.06%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -11.25% против 23.32% соответственно.

RYCLX

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-15.41%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
-11.25%

RYTIX

1 день
1.30%
1 месяц
21.67%
С начала года
40.06%
6 месяцев
37.65%
1 год
71.40%
3 года*
38.75%
5 лет*
20.28%
10 лет*
23.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.06%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYTIX
Rydex Technology Fund		40.06%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYTIX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.81

The correlation between RYCLX and RYTIX shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с vooRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBX

Доходность на риск

RYCLX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCLXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
3.33

-4.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
3.96

-5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.52

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

4.74

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

16.70

-18.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCLX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCLXRYTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

3.33

-4.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.76

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

0.93

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.32

-0.88

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYTIX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-84.00%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-15.67%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.72%

-27.91%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-42.75%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.25%

-42.75%

-28.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.55%

0.00%

-95.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.18%

-40.19%

-29.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

4.43%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYTIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.43%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.65%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

17.68%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

22.28%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

26.70%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

25.28%

-3.82%

Сравнение комиссий RYCLX и RYTIX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYTIX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.53%, что больше доходности RYTIX в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.53%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.74%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RYTIX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (6.65%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор