Сравнение RYCLX с RYTIX
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -10.90%/yr vs 21.95%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и RYTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 27.50%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -10.90% против 21.95% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -12.91%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- -10.90%
RYTIX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 27.50%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 21.95%
Сравнение доходности по годам RYCLX и RYTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -11.81% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
RYTIX Rydex Technology Fund | 27.50% | 26.48% | 30.01% | 49.59% | -36.18% | 20.94% | 49.87% | 40.81% | -1.07% | 33.07% |
Correlation
The correlation between RYCLX and RYTIX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.81 |
The correlation between RYCLX and RYTIX shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCLX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск
RYCLX
RYTIX
Сравнение RYCLX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCLX | RYTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.86 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 8.77 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и RYTIX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCLX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -84.00% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -15.67% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.43% | -27.91% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -42.75% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.12% | -42.75% | -28.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.54% | -8.97% | -86.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.31% | -40.05% | -30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 5.10% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и RYTIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 3.73%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCLX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 9.23% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 21.05% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 25.23% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 27.24% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 25.48% | -4.07% |
Сравнение комиссий RYCLX и RYTIX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и RYTIX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.43%, что больше доходности RYTIX в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.43% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
RYTIX Rydex Technology Fund | 0.81% | 1.03% | 9.00% | 2.46% | 5.17% | 7.24% | 1.62% | 0.92% | 5.39% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
RYCLX and RYTIX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTIX has higher volatility (9.23%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.66% vs RYTIX's -84.00%.
RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор