Сравнение RYCKX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
RYCKX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности RYCKX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYCKX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 4.11% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RYCKX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции RYCKX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 6.84% против 20.79% соответственно.
RYCKX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 6.84%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYCKX и KMKAX
RYCKX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
RYCKX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
RYCKX
KMKAX
Сравнение RYCKX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCKX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.31 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.60 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.41 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 0.76 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCKX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.31 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.89 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между RYCKX и KMKAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCKX и KMKAX
RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYCKX и KMKAX
Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYCKX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.60% | -65.57% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -19.64% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -31.56% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -31.56% | -13.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -10.45% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -15.53% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 10.65% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCKX и KMKAX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYCKX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 7.05% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 17.86% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 24.60% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 26.44% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 23.39% | -0.40% |