PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCIX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCIX с RYVYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCIX returned 3.72%/yr vs 35.36%/yr for RYVYX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCIX charges 1.39%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности RYCIX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCIX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 42.38%. За последние 10 лет акции RYCIX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: 3.72% против 35.36% соответственно.

RYCIX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.49%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.01%
1 год
-4.43%
3 года*
0.52%
5 лет*
0.32%
10 лет*
3.72%

RYVYX

1 день
0.94%
1 месяц
22.21%
С начала года
42.38%
6 месяцев
37.59%
1 год
85.06%
3 года*
52.03%
5 лет*
26.25%
10 лет*
35.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCIX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		2.18%-2.99%4.97%-2.81%-0.42%11.09%8.26%22.81%-11.80%11.94%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		42.38%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between RYCIX and RYVYX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.55

The correlation between RYCIX and RYVYX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Consumer Products Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCIX:
RYCIX с XLPRYCIX с RYCKXRYCIX с SWPPXRYCIX с RYPMXRYCIX с RYAIXRYCIX с RYDAXRYCIX с RYNVX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIX

Доходность на риск

RYCIX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCIX
Ранг доходности на риск RYCIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCIX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCIXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.76

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
3.20

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.48

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

12.09

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCIX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCIX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCIX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCIXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.76

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.59

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RYCIX и RYVYX

Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCIXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-95.57%

+56.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-25.39%

+13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-42.48%

+28.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-65.38%

+49.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-65.38%

+36.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

0.00%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-49.17%

+41.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

7.30%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCIX и RYVYX

Текущая волатильность для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) составляет 3.44%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCIXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

8.98%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

24.31%

-15.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

32.11%

-19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

45.12%

-30.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

45.01%

-29.71%

Сравнение комиссий RYCIX и RYVYX

RYCIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCIX и RYVYX

Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, что больше доходности RYVYX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		17.26%17.64%6.59%11.37%7.18%14.76%8.33%2.64%7.21%8.01%1.39%2.08%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.03%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYCIX and RYVYX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (8.98%) compared to RYCIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCIX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор