PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCIX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCIX с RYVYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCIX returned 4.17%/yr vs 35.48%/yr for RYVYX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCIX charges 1.39%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности RYCIX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCIX показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 29.21%. За последние 10 лет акции RYCIX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: 4.17% против 35.48% соответственно.

RYCIX

1 день
2.01%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.60%
6 месяцев
4.67%
1 год
-1.20%
3 года*
1.50%
5 лет*
1.68%
10 лет*
4.17%

RYVYX

1 день
-6.59%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.21%
6 месяцев
25.03%
1 год
60.68%
3 года*
45.16%
5 лет*
20.94%
10 лет*
35.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCIX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		5.60%-2.99%4.97%-2.81%-0.42%11.09%8.26%22.81%-11.80%11.94%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		29.21%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between RYCIX and RYVYX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.55

The correlation between RYCIX and RYVYX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Consumer Products Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCIX:
RYCIX с XLPRYCIX с RYCKXRYCIX с RYPMXRYCIX с RYDAXRYCIX с SWPPXRYCIX с RYAIXRYCIX с RYNVX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с SMPIXRYVYX с FELIX

Доходность на риск

RYCIX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCIX
Ранг доходности на риск RYCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCIX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCIXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.83

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.29

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.59

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

8.76

-8.96

RYCIX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCIX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCIX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCIX и RYVYX

Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCIXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-95.57%

+56.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-25.39%

+13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-42.48%

+28.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-65.38%

+49.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-65.38%

+36.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-9.25%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-49.07%

+41.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

7.50%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCIX и RYVYX

Текущая волатильность для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) составляет 5.34%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCIXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

18.23%

-12.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

29.13%

-19.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

35.99%

-23.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

45.70%

-31.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

45.24%

-29.90%

Сравнение комиссий RYCIX и RYVYX

RYCIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCIX и RYVYX

Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности RYVYX в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		16.70%17.64%6.59%11.37%7.18%14.76%8.33%2.64%7.21%8.01%1.39%2.08%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.54%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYCIX and RYVYX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (18.23%) compared to RYCIX (5.34%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCIX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор