Сравнение RYCIX с RYSIX
RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCIX returned 3.72%/yr vs 31.85%/yr for RYSIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RYCIX charges 1.39%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCIX и RYSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCIX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 87.82%. За последние 10 лет акции RYCIX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: 3.72% против 31.85% соответственно.
RYCIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 3.72%
RYSIX
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 27.83%
- С начала года
- 87.82%
- 6 месяцев
- 83.56%
- 1 год
- 170.19%
- 3 года*
- 53.06%
- 5 лет*
- 33.11%
- 10 лет*
- 31.85%
Сравнение доходности по годам RYCIX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCIX Rydex Consumer Products Fund | 2.18% | -2.99% | 4.97% | -2.81% | -0.42% | 11.09% | 8.26% | 22.81% | -11.80% | 11.94% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 87.82% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Correlation
The correlation between RYCIX and RYSIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.43 |
The correlation between RYCIX and RYSIX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCIX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
RYCIX
RYSIX
Сравнение RYCIX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCIX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.72 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 12.07 | -12.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 45.62 | -46.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCIX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 5.47 | -5.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.92 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.95 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RYCIX и RYSIX
Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и RYSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCIX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.96% | -88.66% | +49.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -14.87% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -40.57% | +26.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -43.80% | +28.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -43.80% | +15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | 0.00% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -49.71% | +42.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 3.93% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCIX и RYSIX
Текущая волатильность для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) составляет 3.44%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCIX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 12.72% | -9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 25.62% | -16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 32.81% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 36.13% | -21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 33.59% | -18.29% |
Сравнение комиссий RYCIX и RYSIX
RYCIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCIX и RYSIX
Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, что больше доходности RYSIX в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCIX Rydex Consumer Products Fund | 17.26% | 17.64% | 6.59% | 11.37% | 7.18% | 14.76% | 8.33% | 2.64% | 7.21% | 8.01% | 1.39% | 2.08% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.73% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
RYCIX and RYSIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (12.72%) compared to RYCIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs RYSIX's -88.66%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCIX и RYSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор