PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCIX с RYSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCIX с RYSIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCIX returned 4.17%/yr vs 32.16%/yr for RYSIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RYCIX charges 1.39%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCIX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCIX показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 83.61%. За последние 10 лет акции RYCIX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: 4.17% против 32.16% соответственно.

RYCIX

1 день
2.01%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.60%
6 месяцев
4.67%
1 год
-1.20%
3 года*
1.50%
5 лет*
1.68%
10 лет*
4.17%

RYSIX

1 день
-7.29%
1 месяц
7.35%
С начала года
83.61%
6 месяцев
80.27%
1 год
142.70%
3 года*
51.98%
5 лет*
31.36%
10 лет*
32.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCIX и RYSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		5.60%-2.99%4.97%-2.81%-0.42%11.09%8.26%22.81%-11.80%11.94%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		83.61%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%31.62%

Correlation

The correlation between RYCIX and RYSIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.42

The correlation between RYCIX and RYSIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Consumer Products Fund

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с RYCIX:
RYCIX с XLPRYCIX с RYCKXRYCIX с RYPMXRYCIX с RYDAXRYCIX с SWPPXRYCIX с RYAIXRYCIX с RYNVX
Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с FSELXRYSIX с SHGTXRYSIX с XLKRYSIX с VFINXRYSIX с VGTRYSIX с RYPMXRYSIX с SWPPX

Доходность на риск

RYCIX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCIX
Ранг доходности на риск RYCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCIX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCIXRYSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
4.11

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
4.07

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.58

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

10.30

-10.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

36.46

-36.66

RYCIX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCIX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа RYSIX равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCIX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCIX и RYSIX

Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и RYSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCIXRYSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-88.66%

+49.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-14.87%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-40.57%

+26.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-43.80%

+28.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-43.80%

+15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-7.29%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-49.61%

+42.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

4.19%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCIX и RYSIX

Текущая волатильность для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) составляет 5.34%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 20.65%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCIXRYSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

20.65%

-15.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

30.97%

-20.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

37.28%

-24.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

37.03%

-22.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

34.04%

-18.70%

Сравнение комиссий RYCIX и RYSIX

RYCIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCIX и RYSIX

Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности RYSIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		16.70%17.64%6.59%11.37%7.18%14.76%8.33%2.64%7.21%8.01%1.39%2.08%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.76%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%

Часто задаваемые вопросы

RYCIX and RYSIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSIX has higher volatility (20.65%) compared to RYCIX (5.34%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs RYSIX's -88.66%.

RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCIX и RYSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор