PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCIX с RYGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCIX с RYGBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCIX returned 3.70%/yr vs -4.66%/yr for RYGBX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RYCIX charges 1.39%/yr vs 0.99%/yr for RYGBX.

Доходность

Сравнение доходности RYCIX и RYGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCIX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у RYGBX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции RYCIX превзошли акции RYGBX по среднегодовой доходности: 3.70% против -4.66% соответственно.

RYCIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.27%
1 год
-4.21%
3 года*
0.44%
5 лет*
0.22%
10 лет*
3.70%

RYGBX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-2.69%
1 год
1.46%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
-4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCIX и RYGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		1.94%-2.99%4.97%-2.81%-0.42%11.09%8.26%22.81%-11.80%11.94%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.69%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%

Correlation

The correlation between RYCIX and RYGBX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.13

The correlation between RYCIX and RYGBX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Consumer Products Fund

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCIX:
RYCIX с XLPRYCIX с RYCKXRYCIX с SWPPXRYCIX с RYPMXRYCIX с RYAIXRYCIX с RYDAXRYCIX с RYNVX
Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с SPYRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTIX

Доходность на риск

RYCIX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCIX
Ранг доходности на риск RYCIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCIX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCIXRYGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.29

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
0.50

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.06

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.34

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

0.84

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCIX vs. RYGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCIX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа RYGBX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCIX и RYGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCIXRYGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.29

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.55

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.24

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.08

+0.31

Просадки

Сравнение просадок RYCIX и RYGBX

Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и RYGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCIXRYGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-62.42%

+23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.88%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-23.34%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-55.36%

+39.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-62.42%

+33.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-59.10%

+48.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-19.52%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

4.00%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCIX и RYGBX

Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) имеют волатильность 3.37% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCIXRYGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.24%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.54%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

11.45%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

19.75%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

19.30%

-4.00%

Сравнение комиссий RYCIX и RYGBX

RYCIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCIX и RYGBX

Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности RYGBX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCIX
Rydex Consumer Products Fund		17.30%17.64%6.59%11.37%7.18%14.76%8.33%2.64%7.21%8.01%1.39%2.08%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.89%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%

Часто задаваемые вопросы

RYCIX and RYGBX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCIX has higher volatility (3.37%) compared to RYGBX (3.24%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs RYGBX's -62.42%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCIX и RYGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор