Сравнение RYCIX с RYGBX
RYCIX (Rydex Consumer Products Fund) and RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCIX is a Consumer Staples Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCIX returned 3.75%/yr vs -5.32%/yr for RYGBX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RYCIX charges 1.39%/yr vs 0.99%/yr for RYGBX.
Доходность
Сравнение доходности RYCIX и RYGBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCIX показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у RYGBX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции RYCIX превзошли акции RYGBX по среднегодовой доходности: 3.75% против -5.32% соответственно.
RYCIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 3.75%
RYGBX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -3.14%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -12.54%
- 10 лет*
- -5.32%
Сравнение доходности по годам RYCIX и RYGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCIX Rydex Consumer Products Fund | 7.34% | -2.99% | 4.97% | -2.81% | -0.42% | 11.09% | 8.26% | 22.81% | -11.80% | 11.94% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | -3.14% | 2.19% | -12.81% | -1.05% | -40.90% | -7.28% | 21.93% | 17.50% | -5.20% | 9.93% |
Correlation
The correlation between RYCIX and RYGBX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.13 |
The correlation between RYCIX and RYGBX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCIX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск
RYCIX
RYGBX
Сравнение RYCIX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCIX | RYGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 0.45 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCIX и RYGBX
Максимальная просадка RYCIX за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCIX и RYGBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCIX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.96% | -62.42% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -9.88% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -22.92% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -55.36% | +39.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -62.42% | +33.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -59.70% | +53.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -19.65% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 4.40% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCIX и RYGBX
Rydex Consumer Products Fund (RYCIX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RYCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCIX | RYGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.92% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 7.88% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 10.92% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 19.60% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 19.19% | -3.84% |
Сравнение комиссий RYCIX и RYGBX
RYCIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCIX и RYGBX
Дивидендная доходность RYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.43%, что больше доходности RYGBX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCIX Rydex Consumer Products Fund | 16.43% | 17.64% | 6.59% | 11.37% | 7.18% | 14.76% | 8.33% | 2.64% | 7.21% | 8.01% | 1.39% | 2.08% |
RYGBX Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund | 3.97% | 3.59% | 2.89% | 2.70% | 1.69% | 0.71% | 46.47% | 5.00% | 1.51% | 1.45% | 5.62% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
RYCIX and RYGBX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCIX has higher volatility (5.33%) compared to RYGBX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RYCIX dropped -38.96% vs RYGBX's -62.42%.
RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCIX и RYGBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор