Сравнение RY.TO с WDO.TO
RY.TO (Royal Bank of Canada) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 30.81%/yr for WDO.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и WDO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у WDO.TO с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции RY.TO уступали акциям WDO.TO по среднегодовой доходности: 18.12% против 30.81% соответственно.
RY.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 63.96%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 18.12%
WDO.TO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 51.49%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам RY.TO и WDO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 20.87% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.61% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 129.57% | 109.95% | 0.96% |
Correlation
The correlation between RY.TO and WDO.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.03 |
The correlation between RY.TO and WDO.TO shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY.TO:
CA$389.54B
WDO.TO:
CA$3.84B
RY.TO:
CA$15.77
WDO.TO:
CA$2.68
RY.TO:
17.69
WDO.TO:
9.47
RY.TO:
2.60
WDO.TO:
0.11
RY.TO:
3.25
WDO.TO:
3.74
RY.TO:
3.01
WDO.TO:
3.77
RY.TO:
CA$120.33B
WDO.TO:
CA$1.03B
RY.TO:
CA$65.64B
WDO.TO:
CA$636.67M
RY.TO:
CA$14.74B
WDO.TO:
CA$694.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск
RY.TO
WDO.TO
Сравнение RY.TO c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY.TO | WDO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.13 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 1.12 | +6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.39 | 2.51 | +26.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и WDO.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки WDO.TO в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и WDO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY.TO | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.03% | -89.14% | +35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -25.42% | +17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -25.42% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -62.68% | +41.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -62.68% | +28.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.02% | +18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -35.24% | +28.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 11.33% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и WDO.TO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 21.04%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY.TO | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 21.04% | -16.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 41.78% | -31.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 52.05% | -38.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 47.93% | -33.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 53.26% | -36.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и WDO.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и WDO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY.TO и WDO.TO
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
RY.TO and WDO.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY.TO и WDO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор