PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY.TO с FLVI.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RY.TO с FLVI.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RY.TO (Royal Bank of Canada) is a stock, while FLVI.NEO (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) is International Equity fund tracking the Franklin International ex North America Low Volatility High Dividend Index. Over the past year, RY.TO returned 60.20% vs 24.82% for FLVI.NEO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и FLVI.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY.TO показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у FLVI.NEO с доходностью 9.50%.

RY.TO

1 день
1.93%
1 месяц
11.42%
С начала года
17.41%
6 месяцев
22.61%
1 год
60.20%
3 года*
34.92%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.44%

FLVI.NEO

1 день
0.51%
1 месяц
1.79%
С начала года
9.50%
6 месяцев
9.54%
1 год
24.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY.TO и FLVI.NEO

2026 (YTD)20252024
RY.TO
Royal Bank of Canada		17.41%39.60%31.93%
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		9.50%33.34%9.70%

Correlation

The correlation between RY.TO and FLVI.NEO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO
Часто сравнивают с FLVI.NEO:
FLVI.NEO с VIDY.TOFLVI.NEO с ZLB.TOFLVI.NEO с VVO.TOFLVI.NEO с FCID.TOFLVI.NEO с VEE.TOFLVI.NEO с ZLI.TOFLVI.NEO с KNGX.TO

Доходность на риск

RY.TO vs. FLVI.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLVI.NEO
Ранг доходности на риск FLVI.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVI.NEO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVI.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVI.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVI.NEO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVI.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY.TO c FLVI.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RY.TOFLVI.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
2.16

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.29
3.04

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.43

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.45

3.23

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.64

10.80

+16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RY.TO vs. FLVI.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа FLVI.NEO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и FLVI.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RY.TOFLVI.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

2.16

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.88

-1.42

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и FLVI.NEO

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки FLVI.NEO в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и FLVI.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RY.TOFLVI.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-11.90%

-58.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-7.71%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.13%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-1.58%

-19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.30%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и FLVI.NEO

Royal Bank of Canada (RY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (FLVI.NEO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLVI.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RY.TOFLVI.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.00%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

7.77%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

11.53%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

12.82%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

12.82%

+4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и FLVI.NEO

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что сопоставимо с доходностью FLVI.NEO в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVI.NEO
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		2.33%3.07%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.35%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Часто задаваемые вопросы

RY.TO and FLVI.NEO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY.TO и FLVI.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор