Сравнение RXT с SHLD
RXT (Rackspace Technology, Inc.) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, RXT returned 180.67% vs -0.87% for SHLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXT и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXT показывает доходность 333.62%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
RXT
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -32.21%
- 6 месяцев
- 323.50%
- С начала года
- 333.62%
- 1 год
- 180.67%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- -26.01%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXT и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RXT Rackspace Technology, Inc. | 333.62% | -56.07% | 10.50% | 18.34% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between RXT and SHLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXT vs. SHLD — Ранг доходности на риск
RXT
SHLD
Сравнение RXT c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rackspace Technology, Inc. (RXT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXT | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.01 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.03 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | -0.08 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXT и SHLD
Максимальная просадка RXT за все время составила -98.43%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXT и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.43% | -25.40% | -73.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.65% | -25.40% | -52.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.85% | -22.99% | -60.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.02% | -3.90% | -68.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.96% | 10.30% | +24.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXT и SHLD
Rackspace Technology, Inc. (RXT) имеет более высокую волатильность в 59.62% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что RXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.62% | 8.28% | +51.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 188.49% | 19.79% | +168.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 284.88% | 25.12% | +259.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.23% | 21.54% | +127.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.44% | 21.54% | +116.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXT и SHLD
RXT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RXT Rackspace Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
RXT and SHLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXT has higher volatility (59.62%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, RXT dropped -98.43% vs SHLD's -25.40%.
RXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXT и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор