PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXI с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RXI с KLXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RXI tracks the S&P Global Consumer Discretionary Index while KLXY tracks the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RXI charges 0.46%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности RXI и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RXI

1 день
0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-3.17%
1 год
5.77%
3 года*
11.47%
5 лет*
4.27%
10 лет*
9.76%

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RXI и KLXY

2026 (YTD)202520242023
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-3.65%13.16%17.26%5.01%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between RXI and KLXY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.68

The correlation between RXI and KLXY shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RXI и KLXY

Секторы
RXI
KLXY

Потребительский циклический сектор

95.1%
73.2%

Технологии

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%
21.8%

Промышленность

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RXI
95.1%
KLXY
73.2%

Технологии

RXI
3.7%
KLXY

-

Потребительский защитный сектор

RXI
0.8%
KLXY
21.8%

Промышленность

RXI
0.2%
KLXY

-

Коммуникационные услуги

RXI
0.2%
KLXY

-

Сырьевые материалы

RXI

-

KLXY

-

Энергетика

RXI

-

KLXY

-

Финансовые услуги

RXI

-

KLXY

-

Здравоохранение

RXI

-

KLXY
4.9%

Недвижимость

RXI

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

RXI

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с XLPRXI с IEDIRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

RXI vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXI c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXIKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXI vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXIKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

—

—

Просадки

Сравнение просадок RXI и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

RXIKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RXI и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RXIKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

—

—

Сравнение комиссий RXI и KLXY

RXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXI и KLXY

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.61%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RXI and KLXY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RXI is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

RXI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.85% for KLXY.

RXI tracks S&P Global Consumer Discretionary Index, while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.46% for RXI and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RXI и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор