PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RXI с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RXI с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

RXI и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RXI и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RXI и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		-8.47%13.16%17.26%27.57%-29.08%16.32%24.46%26.78%-6.30%22.94%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, RXI показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции RXI уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 9.21% против 21.28% соответственно.

RXI

1 день
0.76%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-9.10%
1 год
6.92%
3 года*
10.37%
5 лет*
3.85%
10 лет*
9.21%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Discretionary ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с RXI:
RXI с KXIRXI с VCRRXI с IEDIRXI с XLPRXI с IBUYRXI с FDISRXI с VT
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий RXI и FTEC

RXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

RXI vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RXI
Ранг доходности на риск RXI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RXI c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RXIFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.10

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.69

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.92

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

5.93

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RXI vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RXI на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXI и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RXIFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.10

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.87

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Корреляция

Корреляция между RXI и FTEC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXI и FTEC

Дивидендная доходность RXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF		1.70%1.55%1.07%1.00%1.00%0.89%0.65%1.48%1.73%1.26%1.77%1.17%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок RXI и FTEC

Максимальная просадка RXI за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXI и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

RXIFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-34.95%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-16.26%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-34.95%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-34.95%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-11.53%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-5.61%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.27%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RXI и FTEC

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) составляет 6.83%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что RXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RXIFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

8.01%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

16.40%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

27.53%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

25.11%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

24.57%

-4.53%