PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWR с PHP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWR с PHP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Primary Health Properties (PHP.L).

RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RWR и PHP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Primary Health Properties (PHP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWR и PHP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		4.04%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%
PHP.L
Primary Health Properties		-3.75%21.91%-5.09%5.40%-31.27%2.23%2.21%56.62%-5.84%20.65%
Разные валюты инструментов

RWR торгуется в USD, в то время как PHP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RWR показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у PHP.L с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции RWR превзошли акции PHP.L по среднегодовой доходности: 4.42% против 3.93% соответственно.

RWR

1 день
0.59%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.99%
1 год
6.41%
3 года*
8.65%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.42%

PHP.L

1 день
1.71%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
4.33%
1 год
8.62%
3 года*
6.89%
5 лет*
-3.78%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones REIT ETF

Primary Health Properties

Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS
Часто сравнивают с PHP.L:
PHP.L с IPRP.LPHP.L с LMP.LPHP.L с IUKD.LPHP.L с TW.LPHP.L с LGEN.LPHP.L с MAINPHP.L с NNN

Доходность на риск

RWR vs. PHP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PHP.L
Ранг доходности на риск PHP.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHP.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHP.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHP.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWR c PHP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) и Primary Health Properties (PHP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWRPHP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.41

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.70

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.43

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

1.03

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWR vs. PHP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWR на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHP.L равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWR и PHP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWRPHP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.16

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.09

+0.21

Корреляция

Корреляция между RWR и PHP.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWR и PHP.L

Дивидендная доходность RWR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности PHP.L в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.67%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%
PHP.L
Primary Health Properties		7.84%7.25%7.40%6.45%5.87%4.10%3.86%3.50%4.86%4.50%4.62%4.65%

Просадки

Сравнение просадок RWR и PHP.L

Максимальная просадка RWR за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки PHP.L в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWR и PHP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RWRPHP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-52.64%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-15.84%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-42.78%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.39%

-42.78%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-26.02%

+20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-12.83%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

6.38%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RWR и PHP.L

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) составляет 4.64%, в то время как у Primary Health Properties (PHP.L) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что RWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWRPHP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

7.56%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

13.82%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

20.93%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

23.88%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

23.02%

-1.51%