Сравнение PHP.L с IPRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primary Health Properties (PHP.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L).
IPRP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PHP.L и IPRP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHP.L и IPRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHP.L Primary Health Properties | -2.66% | 13.36% | -3.49% | 0.11% | -23.05% | 3.17% | -0.83% | 50.58% | -0.19% | 10.16% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 1.36% | 14.18% | -4.49% | 16.04% | -33.34% | 2.23% | -3.56% | 18.93% | -4.97% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PHP.L показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у IPRP.L с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции PHP.L превзошли акции IPRP.L по среднегодовой доходности: 4.63% против 2.23% соответственно.
PHP.L
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -12.06%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- 4.63%
IPRP.L
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHP.L vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск
PHP.L
IPRP.L
Сравнение PHP.L c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primary Health Properties (PHP.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHP.L | IPRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.92 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.36 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.97 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 3.65 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHP.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.92 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.06 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PHP.L и IPRP.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHP.L и IPRP.L
Дивидендная доходность PHP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности IPRP.L в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHP.L Primary Health Properties | 7.84% | 7.25% | 7.40% | 6.45% | 5.87% | 4.10% | 3.86% | 3.50% | 4.86% | 4.50% | 4.62% | 4.65% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.28% | 3.32% | 3.30% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок PHP.L и IPRP.L
Максимальная просадка PHP.L за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки IPRP.L в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHP.L и IPRP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHP.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -59.70% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | -16.11% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.78% | -48.44% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.78% | -48.44% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -21.45% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -14.64% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 4.30% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHP.L и IPRP.L
Текущая волатильность для Primary Health Properties (PHP.L) составляет 7.18%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что PHP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHP.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 7.78% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 11.97% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 16.18% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 21.44% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 19.29% | +0.44% |