PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHP.L с IUKD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHP.L с IUKD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primary Health Properties (PHP.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).

IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PHP.L и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Primary Health Properties (PHP.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHP.L и IUKD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHP.L
Primary Health Properties		-2.02%13.36%-3.49%0.11%-23.05%3.17%-0.83%50.58%-0.19%10.16%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		4.87%32.12%12.27%5.81%-1.44%23.43%-17.92%18.86%-14.11%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, PHP.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции PHP.L уступали акциям IUKD.L по среднегодовой доходности: 4.72% против 6.95% соответственно.

PHP.L

1 день
0.65%
1 месяц
-9.45%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
7.41%
1 год
5.63%
3 года*
4.54%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
4.72%

IUKD.L

1 день
0.61%
1 месяц
-1.41%
С начала года
4.87%
6 месяцев
15.26%
1 год
30.57%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.75%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Primary Health Properties

iShares UK Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с PHP.L:
PHP.L с IPRP.LPHP.L с RWRPHP.L с LMP.LPHP.L с TW.LPHP.L с LGEN.LPHP.L с MAINPHP.L с NNN
Часто сравнивают с IUKD.L:
IUKD.L с VUKE.LIUKD.L с UKDV.LIUKD.L с CUKX.LIUKD.L с LGEN.LIUKD.L с IDVY.LIUKD.L с BIPS.LIUKD.L с CPJ1.L

Доходность на риск

PHP.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHP.L
Ранг доходности на риск PHP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHP.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHP.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHP.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primary Health Properties (PHP.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHP.LIUKD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.24

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.79

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.46

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

3.17

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

13.46

-13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHP.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHP.L на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа IUKD.L равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHP.L и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHP.LIUKD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.24

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.92

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.28

+0.16

Корреляция

Корреляция между PHP.L и IUKD.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHP.L и IUKD.L

Дивидендная доходность PHP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности IUKD.L в 4.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHP.L
Primary Health Properties		7.79%7.25%7.40%6.45%5.87%4.10%3.86%3.50%4.86%4.50%4.62%4.65%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		4.63%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%

Просадки

Сравнение просадок PHP.L и IUKD.L

Максимальная просадка PHP.L за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHP.L и IUKD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PHP.LIUKD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-61.95%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-9.92%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.78%

-19.93%

-22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.78%

-44.34%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.54%

-5.50%

-20.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-15.06%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

2.34%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PHP.L и IUKD.L

Primary Health Properties (PHP.L) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что PHP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHP.LIUKD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.27%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

8.72%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

13.57%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

13.87%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

17.22%

+2.50%