PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с SPYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - RWL tracks the S&P 500 Revenue-Weighted Index while SPYM tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 14.04%/yr vs 15.57%/yr for SPYM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RWL charges 0.39%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности RWL и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 14.04% против 15.57% соответственно.

RWL

1 день
1.25%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.46%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.72%
3 года*
20.48%
5 лет*
13.17%
10 лет*
14.04%

SPYM

1 день
0.34%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.60%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		12.46%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		11.36%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between RWL and SPYM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.83

The correlation between RWL and SPYM shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWL и SPYM

Секторы
RWL
SPYM

Здравоохранение

19.5%
8.4%

Финансовые услуги

15.4%
11.1%

Технологии

13.7%
38.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

11.1%
4.6%

Промышленность

8.6%
7.6%

Коммуникационные услуги

7.5%
10.6%

Энергетика

6.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Здравоохранение

RWL
19.5%
SPYM
8.4%

Финансовые услуги

RWL
15.4%
SPYM
11.1%

Технологии

RWL
13.7%
SPYM
38.5%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.3%
SPYM
9.9%

Потребительский защитный сектор

RWL
11.1%
SPYM
4.6%

Промышленность

RWL
8.6%
SPYM
7.6%

Коммуникационные услуги

RWL
7.5%
SPYM
10.6%

Энергетика

RWL
6.6%
SPYM
3.2%

Коммунальные услуги

RWL
2.4%
SPYM
2.5%

Сырьевые материалы

RWL
2.1%
SPYM
1.7%

Недвижимость

RWL
0.9%
SPYM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

RWL vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWLSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.44

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.32

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

3.23

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

15.02

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWL vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWLSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.44

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RWL и SPYM

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, примерно равная максимальной просадке SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-54.46%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.90%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-18.72%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-24.48%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-33.87%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-7.15%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.91%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и SPYM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 2.36%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.78%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

8.91%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

11.79%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.80%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.00%

-1.14%

Сравнение комиссий RWL и SPYM

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и SPYM

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPYM в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.23%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.99%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

RWL and SPYM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (2.78%) compared to RWL (2.36%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.57% vs 14.04% for RWL. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.57% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

RWL has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.99% for SPYM.

RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for RWL and 0.02% for SPYM.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор