Сравнение RWGIX с BBLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wedgewood Fund (RWGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).
RWGIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RWGIX и BBLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWGIX и BBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWGIX Wedgewood Fund | -6.11% | 4.33% | 29.94% | 29.09% | -26.13% | 242.06% | -31.50% | 7.56% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 1.58% | 12.07% | 15.83% | 23.86% | -20.59% | 27.23% | 12.30% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, RWGIX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.
RWGIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 7.14%
BBLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWGIX и BBLIX
RWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.
Доходность на риск
RWGIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск
RWGIX
BBLIX
Сравнение RWGIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedgewood Fund (RWGIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWGIX | BBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.05 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.63 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 3.38 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWGIX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.05 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.58 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между RWGIX и BBLIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWGIX и BBLIX
Дивидендная доходность RWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности BBLIX в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWGIX Wedgewood Fund | 12.25% | 11.50% | 15.61% | 2.14% | 15.90% | 71.14% | 0.00% | 39.95% | 0.00% | 16.61% | 0.17% | 4.63% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWGIX и BBLIX
Максимальная просадка RWGIX за все время составила -67.07%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWGIX и BBLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWGIX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.07% | -33.49% | -33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -10.22% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.62% | -28.06% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -1.80% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -6.47% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.62% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWGIX и BBLIX
Wedgewood Fund (RWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что RWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWGIX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 1.57% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 6.07% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 16.08% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.17% | 16.08% | +60.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.48% | 18.80% | +43.68% |