PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWE.DE с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RWE.DE с PEP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RWE.DE (RWE AG) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RWE.DE returned 19.88%/yr vs 6.28%/yr for PEP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RWE.DE и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в RWE AG (RWE.DE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RWE.DE торгуется в EUR, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RWE.DE показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции RWE.DE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 19.88% против 6.28% соответственно.

RWE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.70%
С начала года
29.46%
6 месяцев
35.20%
1 год
64.64%
3 года*
16.35%
5 лет*
16.17%
10 лет*
19.88%

PEP

1 день
0.46%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-0.92%
1 год
14.45%
3 года*
-6.29%
5 лет*
3.68%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWE.DE и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWE.DE
RWE AG		29.46%62.21%-27.81%1.17%19.08%6.06%29.69%48.79%14.26%43.82%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.06%-13.49%-1.50%-6.19%13.40%29.57%2.47%30.25%-0.35%3.34%

Correlation

The correlation between RWE.DE and PEP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.12

The correlation between RWE.DE and PEP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RWE AG

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с RWE.DE:
RWE.DE с EONGYRWE.DE с AEERWE.DE с ORSTED.CORWE.DE с TSRWE.DE с VSTRWE.DE с BYW6.DERWE.DE с DAX
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

RWE.DE vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWE.DE
Ранг доходности на риск RWE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWE.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWE.DE c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWE.DEPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
0.62

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.10

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

0.91

+5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

2.31

+12.71

RWE.DE vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWE.DE на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWE.DE и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWE.DE и PEP

Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что больше максимальной просадки PEP в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWE.DEPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.39%

-35.00%

-50.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-14.95%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-32.35%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-35.00%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

-35.00%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-23.12%

+17.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.33%

-9.07%

-36.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

5.89%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RWE.DE и PEP

RWE AG (RWE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWE.DEPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.03%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

15.47%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

22.13%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

19.14%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

20.58%

+7.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWE.DE и PEP

Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности PEP в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
RWE.DE
RWE AG		2.09%2.43%3.47%2.19%2.16%2.38%2.31%2.56%2.64%0.00%1.10%8.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWE.DE и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RWE.DE значения в EUR, PEP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

RWE.DE and PEP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор