Сравнение RWE.DE с MRK
RWE.DE (RWE AG) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, RWE.DE returned 19.88%/yr vs 11.23%/yr for MRK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWE.DE и MRK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWE.DE торгуется в EUR, в то время как MRK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWE.DE показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции RWE.DE превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 19.88% против 11.23% соответственно.
RWE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 19.88%
MRK
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 22.38%
- 1 год
- 50.76%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам RWE.DE и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE.DE RWE AG | 29.46% | 62.21% | -27.81% | 1.17% | 19.08% | 6.06% | 29.69% | 48.79% | 14.26% | 43.82% |
MRK Merck & Co., Inc. | 15.69% | -3.24% | -0.07% | -2.02% | 58.68% | 9.37% | -14.85% | 25.03% | 46.52% | -13.59% |
Correlation
The correlation between RWE.DE and MRK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between RWE.DE and MRK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWE.DE vs. MRK — Ранг доходности на риск
RWE.DE
MRK
Сравнение RWE.DE c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWE.DE | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | 4.32 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 11.47 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWE.DE и MRK
Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что больше максимальной просадки MRK в -57.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWE.DE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.39% | -57.34% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -11.88% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -45.77% | +15.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -45.77% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | -45.77% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -12.02% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -15.45% | -29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 4.46% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWE.DE и MRK
Текущая волатильность для RWE AG (RWE.DE) составляет 7.73%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWE.DE | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 9.63% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 18.50% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 27.02% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 24.58% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 23.95% | +4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWE.DE и MRK
Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
RWE.DE RWE AG | 2.09% | 2.43% | 3.47% | 2.19% | 2.16% | 2.38% | 2.31% | 2.56% | 2.64% | 0.00% | 1.10% | 8.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWE.DE и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWE.DE and MRK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор