Сравнение RWE.DE с BTC-USD
RWE.DE (RWE AG) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, RWE.DE returned 19.88%/yr vs 56.54%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWE.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWE.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWE.DE показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.39%. За последние 10 лет акции RWE.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 19.88% против 56.54% соответственно.
RWE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 19.88%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -26.39%
- 6 месяцев
- -28.70%
- 1 год
- -40.31%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 56.54%
Сравнение доходности по годам RWE.DE и BTC-USD
Correlation
The correlation between RWE.DE and BTC-USD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWE.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
RWE.DE
BTC-USD
Сравнение RWE.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWE.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.86 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | -0.80 | +7.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | -1.38 | +16.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWE.DE и BTC-USD
Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWE.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.39% | -83.05% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -50.24% | +39.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -50.24% | +19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -73.60% | +41.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | -82.51% | +43.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -48.50% | +43.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -40.03% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 34.94% | -30.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWE.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для RWE AG (RWE.DE) составляет 7.73%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWE.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 11.08% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 34.70% | -16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 35.21% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 44.75% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 55.74% | -27.43% |
Часто задаваемые вопросы
RWE.DE and BTC-USD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор