Сравнение RWE.DE с ADBE
RWE.DE (RWE AG) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, RWE.DE returned 19.88%/yr vs 7.38%/yr for ADBE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWE.DE и ADBE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWE.DE торгуется в EUR, в то время как ADBE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADBE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWE.DE показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -40.81%. За последние 10 лет акции RWE.DE превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 19.88% против 7.38% соответственно.
RWE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 19.88%
ADBE
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -13.16%
- С начала года
- -40.81%
- 6 месяцев
- -41.91%
- 1 год
- -47.99%
- 3 года*
- -26.49%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам RWE.DE и ADBE
Correlation
The correlation between RWE.DE and ADBE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between RWE.DE and ADBE shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWE.DE vs. ADBE — Ранг доходности на риск
RWE.DE
ADBE
Сравнение RWE.DE c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWE.DE | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.73 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | -1.03 | +7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | -1.94 | +16.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWE.DE и ADBE
Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что больше максимальной просадки ADBE в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWE.DE | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.39% | -71.10% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -49.24% | +38.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -70.02% | +39.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -71.10% | +38.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | -71.10% | +32.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -71.10% | +65.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -19.58% | -25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 27.76% | -23.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWE.DE и ADBE
Текущая волатильность для RWE AG (RWE.DE) составляет 7.73%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWE.DE | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 16.79% | -9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 29.49% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 35.20% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 36.37% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 34.74% | -6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWE.DE и ADBE
Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWE.DE и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWE.DE and ADBE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор