PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSSS с EPGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSSS с EPGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SuRo Capital Corp. (SSSS) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX).

EPGIX управляется Investment Managers Series Trust.

Доходность

Сравнение доходности SSSS и EPGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SuRo Capital Corp. (SSSS) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSSS и EPGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SSSS
SuRo Capital Corp.		20.97%69.91%49.24%3.68%-70.31%72.62%116.63%31.56%-20.43%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		5.76%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, SSSS показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у EPGIX с доходностью 5.76%.

SSSS

1 день
6.63%
1 месяц
20.08%
С начала года
20.97%
6 месяцев
29.10%
1 год
141.73%
3 года*
49.46%
5 лет*
7.86%
10 лет*
15.57%

EPGIX

1 день
6.99%
1 месяц
-19.17%
С начала года
5.76%
6 месяцев
17.74%
1 год
94.48%
3 года*
33.33%
5 лет*
16.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SuRo Capital Corp.

EuroPac Gold Fund Class I

Часто сравнивают с SSSS:
SSSS с VOOSSSS с SPYSSSS с VTISSSS с APOSSSS с HRZNSSSS с HHIS.TOSSSS с RWAY
Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с AUEPGIX с PMPIXEPGIX с QGLDXEPGIX с VGPMXEPGIX с GLDEPGIX с AGQ

Доходность на риск

SSSS vs. EPGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSSS
Ранг доходности на риск SSSS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSSS c EPGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SuRo Capital Corp. (SSSS) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSSSEPGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

2.42

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.05

2.63

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.37

3.24

+5.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.62

12.76

+10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSSS vs. EPGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSSS на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSS и EPGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSSSEPGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.42

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.52

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.60

-0.47

Корреляция

Корреляция между SSSS и EPGIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSS и EPGIX

Дивидендная доходность SSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности EPGIX в 6.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SSSS
SuRo Capital Corp.		4.38%5.30%0.00%0.00%2.89%61.78%6.65%4.89%0.00%0.00%55.67%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		6.59%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSSS и EPGIX

Максимальная просадка SSSS за все время составила -77.81%, что больше максимальной просадки EPGIX в -50.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSS и EPGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSSSEPGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.81%

-50.71%

-27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-28.88%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.81%

-47.38%

-30.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-19.38%

+10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.71%

-18.62%

-29.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

7.34%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SSSS и EPGIX

SuRo Capital Corp. (SSSS) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) имеют волатильность 16.42% и 16.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSSSEPGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

16.75%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.66%

32.42%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.42%

39.05%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.43%

32.11%

+14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.22%

33.69%

+12.53%