PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSSS с EPGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSSS с EPGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSSS (SuRo Capital Corp.) is a stock, while EPGIX (EuroPac Gold Fund Class I) is Gold fund managed by Investment Managers Series Trust. Over the past 5 years, SSSS returned 9.50%/yr vs 14.17%/yr for EPGIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSSS и EPGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SuRo Capital Corp. (SSSS) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSSS показывает доходность 50.74%, что значительно выше, чем у EPGIX с доходностью 7.11%.

SSSS

1 день
-4.56%
1 месяц
3.12%
С начала года
50.74%
6 месяцев
48.23%
1 год
126.82%
3 года*
66.21%
5 лет*
9.50%
10 лет*
19.22%

EPGIX

1 день
1.09%
1 месяц
4.19%
С начала года
7.11%
6 месяцев
12.57%
1 год
67.94%
3 года*
36.01%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSSS и EPGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SSSS
SuRo Capital Corp.		50.74%69.91%49.24%3.68%-70.31%72.62%116.63%31.56%-20.43%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		7.11%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%

Correlation

The correlation between SSSS and EPGIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SuRo Capital Corp.

EuroPac Gold Fund Class I

Часто сравнивают с SSSS:
SSSS с VOOSSSS с SPYSSSS с APOSSSS с HRZNSSSS с VTISSSS с HHIS.TOSSSS с RWAY
Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с QGLDXEPGIX с AUEPGIX с PMPIXEPGIX с VGPMXEPGIX с GLDEPGIX с U-UN.TO

Доходность на риск

SSSS vs. EPGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSSS
Ранг доходности на риск SSSS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSSS c EPGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SuRo Capital Corp. (SSSS) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSSSEPGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.79

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.12

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.26

2.38

+7.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.13

6.76

+21.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSSS vs. EPGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSSS на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа EPGIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSSS и EPGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSSSEPGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.79

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.59

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SSSS и EPGIX

Максимальная просадка SSSS за все время составила -77.81%, что больше максимальной просадки EPGIX в -50.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSS и EPGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSSSEPGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.81%

-50.71%

-27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-28.88%

+16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.03%

-28.88%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.81%

-46.95%

-30.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-18.35%

+13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.20%

-18.59%

-28.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

10.16%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SSSS и EPGIX

SuRo Capital Corp. (SSSS) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что SSSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSSSEPGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

12.37%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.24%

31.72%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.52%

38.71%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.97%

32.48%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.61%

33.81%

+12.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSSS и EPGIX

Дивидендная доходность SSSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности EPGIX в 6.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		6.50%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSSS
SuRo Capital Corp.		3.51%5.30%0.00%0.00%2.89%61.78%6.65%4.89%0.00%0.00%55.67%

Часто задаваемые вопросы

SSSS and EPGIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSSS has higher volatility (14.22%) compared to EPGIX (12.37%). In terms of maximum drawdown, SSSS dropped -77.81% vs EPGIX's -50.71%.

SSSS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSSS и EPGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор