PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVRB с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVRB с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reverb ETF (RVRB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

RVRB и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVRB - это активно управляемый фонд от Reverb ETF. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RVRB и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reverb ETF (RVRB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVRB и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
RVRB
Reverb ETF		-5.44%18.86%24.48%26.80%1.74%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, RVRB показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

RVRB

1 день
0.00%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-3.31%
1 год
16.98%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reverb ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с RVRB:
RVRB с BDGSRVRB с SPYRVRB с IVVRVRB с USPXRVRB с BLCRRVRB с SPTMRVRB с DJUN
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий RVRB и UNOV

RVRB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
RVRB
Reverb ETF

Доходность на риск

RVRB vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVRB
Ранг доходности на риск RVRB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVRB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVRB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVRB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVRB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVRB c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reverb ETF (RVRB) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVRBUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.16

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.71

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.75

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

8.25

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVRB vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVRB на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVRB и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVRBUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.78

+0.52

Корреляция

Корреляция между RVRB и UNOV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVRB и UNOV

Дивидендная доходность RVRB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
RVRB
Reverb ETF		1.80%1.93%1.68%0.97%0.27%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RVRB и UNOV

Максимальная просадка RVRB за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVRB и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

RVRBUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-13.84%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-5.78%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-2.93%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-1.69%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.23%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RVRB и UNOV

Reverb ETF (RVRB) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что RVRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVRBUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.73%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

4.56%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

8.51%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

6.78%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

7.77%

+6.90%