PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVRB с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVRB с RSSY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reverb ETF (RVRB) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

RVRB и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVRB - это активно управляемый фонд от Reverb ETF. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RVRB и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reverb ETF (RVRB) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVRB и RSSY

2026 (YTD)20252024
RVRB
Reverb ETF		-5.44%18.86%12.45%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, RVRB показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

RVRB

1 день
0.00%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-2.99%
1 год
17.42%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reverb ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с RVRB:
RVRB с BDGSRVRB с SPYRVRB с IVVRVRB с USPXRVRB с BLCRRVRB с SPTMRVRB с DJUN
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий RVRB и RSSY

RVRB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
RVRB
Reverb ETF

Доходность на риск

RVRB vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVRB
Ранг доходности на риск RVRB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVRB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVRB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVRB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVRB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVRB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVRB c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reverb ETF (RVRB) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVRBRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.74

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.64

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

6.40

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVRB vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVRB на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVRB и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVRBRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.37

+0.93

Корреляция

Корреляция между RVRB и RSSY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVRB и RSSY

Дивидендная доходность RVRB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности RSSY в 1.75%

TTM2025202420232022
RVRB
Reverb ETF		1.80%1.93%1.68%0.97%0.27%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RVRB и RSSY

Максимальная просадка RVRB за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVRB и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

RVRBRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-29.57%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-16.91%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-2.35%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-8.02%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.33%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RVRB и RSSY

Reverb ETF (RVRB) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеют волатильность 4.05% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVRBRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.16%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.95%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

21.54%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

18.91%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

18.91%

-4.24%