PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVNL с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVNL с PTIR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, RVNL returned -16.81% vs -11.45% for PTIR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RVNL и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVNL показывает доходность -45.20%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -51.18%.

RVNL

1 день
-19.35%
1 месяц
21.38%
С начала года
-45.20%
6 месяцев
-37.35%
1 год
-16.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
-8.42%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-51.18%
6 месяцев
-54.13%
1 год
-11.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVNL и PTIR

2026 (YTD)2025
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF		-45.20%117.81%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-51.18%173.99%

Correlation

The correlation between RVNL and PTIR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.22

Сравнение распределения секторов RVNL и PTIR

Секторы
RVNL
PTIR

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RVNL
66.7%
PTIR

-

Сырьевые материалы

RVNL

-

PTIR

-

Коммуникационные услуги

RVNL

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

RVNL

-

PTIR

-

Энергетика

RVNL

-

PTIR

-

Финансовые услуги

RVNL

-

PTIR

-

Здравоохранение

RVNL

-

PTIR

-

Промышленность

RVNL

-

PTIR

-

Недвижимость

RVNL

-

PTIR

-

Технологии

RVNL

-

PTIR
100.0%

Коммунальные услуги

RVNL

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с RVNL:
RVNL с AMDLRVNL с LINTRVNL с NVDRVNL с TSDDRVNL с TSYYRVNL с MULLRVNL с MUU
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

RVNL vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVNL
Ранг доходности на риск RVNL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNL: 77
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVNL c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVNLPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.11

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.55

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.17

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.29

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVNL vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVNL на текущий момент составляет -0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTIR равному -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVNL и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVNLPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.82

-1.68

Просадки

Сравнение просадок RVNL и PTIR

Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVNLPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-69.10%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.92%

-68.11%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.98%

-66.35%

+8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.22%

-27.64%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.30%

39.95%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RVNL и PTIR

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 37.10% по сравнению с GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) с волатильностью 34.45%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVNLPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.10%

34.45%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.68%

77.24%

+16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.61%

103.33%

+24.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.00%

129.48%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.00%

129.48%

-4.48%

Сравнение комиссий RVNL и PTIR

И RVNL, и PTIR имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVNL и PTIR

RVNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%.

ПозицияTTM2025
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		11.90%5.81%
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RVNL and PTIR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNL has higher volatility (37.10%) compared to PTIR (34.45%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs PTIR's -69.10%.

On 1-year performance, PTIR leads with -11.45% vs -16.81% for RVNL. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, PTIR has been the lower-risk option at 34.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTIR has performed better with a -11.45% return vs -16.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVNL and PTIR have the same expense ratio: 1.15% per year.

PTIR has the higher dividend yield at 11.90%, compared with 0.00% for RVNL.

PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVNL и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор