Сравнение RVNL с ACLO
RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, RVNL returned -8.00% vs 5.16% for ACLO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности RVNL и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNL показывает доходность -43.39%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.82%.
RVNL
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- -13.88%
- С начала года
- -43.39%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.53%
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 2.82%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам RVNL и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | -43.39% | 109.17% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.82% | 4.62% |
Correlation
The correlation between RVNL and ACLO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNL vs. ACLO — Ранг доходности на риск
RVNL
ACLO
Сравнение RVNL c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVNL | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 3.47 | -2.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 19.35 | -19.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 164.55 | -164.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVNL и ACLO
Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNL | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -1.01% | -71.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.92% | -0.27% | -72.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | 0.00% | -56.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -0.04% | -41.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.48% | 0.03% | +44.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNL и ACLO
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 62.55% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNL | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.55% | 0.11% | +62.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.28% | 0.56% | +103.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.64% | 0.71% | +138.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.32% | 1.05% | +130.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.32% | 1.05% | +130.27% |
Сравнение комиссий RVNL и ACLO
RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNL и ACLO
RVNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RVNL and ACLO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNL has higher volatility (62.55%) compared to ACLO (0.11%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.16% vs -8.00% for RVNL. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.16% return vs -8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for RVNL.
RVNL is categorized as Leveraged Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: GraniteShares and TCW. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.34 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVNL и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор