PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVER с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVER с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RVER (Trenchless Fund ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - RVER is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by River1, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. RVER is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, RVER returned 23.03% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. RVER charges 0.65%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности RVER и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность 18.44%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

RVER

1 день
-0.28%
1 месяц
21.21%
С начала года
18.44%
6 месяцев
15.09%
1 год
23.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVER и BWET

2026 (YTD)20252024
RVER
Trenchless Fund ETF		18.44%5.68%17.75%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-48.08%

Correlation

The correlation between RVER and BWET is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2024 г.

-0.08

The correlation between RVER and BWET shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RVER и BWET

Секторы
RVER
BWET

Технологии

61.9%

-

Энергетика

12.8%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Промышленность

7.3%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Финансовые услуги

5.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RVER
61.9%
BWET

-

Энергетика

RVER
12.8%
BWET

-

Коммуникационные услуги

RVER
7.9%
BWET

-

Промышленность

RVER
7.3%
BWET

-

Здравоохранение

RVER
5.6%
BWET

-

Финансовые услуги

RVER
5.2%
BWET
8.6%

Потребительский циклический сектор

RVER
4.4%
BWET

-

Сырьевые материалы

RVER
2.4%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

RVER

-

BWET

-

Недвижимость

RVER

-

BWET

-

Коммунальные услуги

RVER

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с RVER:
RVER с ZROZRVER с TECLRVER с SJNKRVER с BDGSRVER с VCLTRVER с PSMDRVER с BLCR
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

RVER vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVERBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
20.67

-19.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
6.77

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.99

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

66.60

-65.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

176.91

-173.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVER vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVER на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVER и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVERBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

20.67

-19.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.01

-1.26

Просадки

Сравнение просадок RVER и BWET

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVERBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-56.90%

+30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-30.64%

+9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.90%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-24.06%

+18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

11.51%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и BWET

Текущая волатильность для Trenchless Fund ETF (RVER) составляет 8.50%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что RVER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVERBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

28.88%

-20.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

88.79%

-70.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

98.73%

-76.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

70.70%

-44.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

70.70%

-44.32%

Сравнение комиссий RVER и BWET

RVER берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и BWET

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%
RVER
Trenchless Fund ETF		1.44%1.71%

Часто задаваемые вопросы

RVER and BWET have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to RVER (8.50%). In terms of maximum drawdown, RVER dropped -26.21% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs 23.03% for RVER. On fees, RVER is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RVER has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs 23.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVER is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

RVER has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for BWET.

RVER is categorized as Large Cap Blend Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: River1 and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for RVER and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVER и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор