PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSG.L с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUSG.L с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUSG.L (Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - RUSG.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Net Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RUSG.L charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности RUSG.L и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RUSG.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFIAX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.02%
1 год
29.20%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.97%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSG.L и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%24.09%43.28%-30.45%29.15%38.14%35.28%-2.66%30.31%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.34%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between RUSG.L and VFIAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.47

The correlation between RUSG.L and VFIAX shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RUSG.L и VFIAX

Секторы
RUSG.L
VFIAX

Технологии

49.3%
35.7%

Потребительский циклический сектор

14.8%
10.2%

Коммуникационные услуги

14.0%
11.3%

Финансовые услуги

6.7%
11.6%

Здравоохранение

6.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Промышленность

3.5%
8.3%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Энергетика

0.4%
3.5%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Технологии

RUSG.L
49.3%
VFIAX
35.7%

Потребительский циклический сектор

RUSG.L
14.8%
VFIAX
10.2%

Коммуникационные услуги

RUSG.L
14.0%
VFIAX
11.3%

Финансовые услуги

RUSG.L
6.7%
VFIAX
11.6%

Здравоохранение

RUSG.L
6.5%
VFIAX
8.5%

Потребительский защитный сектор

RUSG.L
3.5%
VFIAX
4.9%

Промышленность

RUSG.L
3.5%
VFIAX
8.3%

Сырьевые материалы

RUSG.L
0.6%
VFIAX
1.8%

Недвижимость

RUSG.L
0.5%
VFIAX
1.9%

Энергетика

RUSG.L
0.4%
VFIAX
3.5%

Коммунальные услуги

RUSG.L
0.3%
VFIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RUSG.L:
RUSG.L с QQQRUSG.L с RLVSXRUSG.L с DODGXRUSG.L с TRLGXRUSG.L с IWFRUSG.L с VONGRUSG.L с RUSHB
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

RUSG.L vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSG.L
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSG.L c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RUSG.L vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSG.LVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок RUSG.L и VFIAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSG.LVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.31%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.40%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RUSG.L и VFIAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSG.LVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.90%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.06%

—

Сравнение комиссий RUSG.L и VFIAX

RUSG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSG.L и VFIAX

RUSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RUSG.L and VFIAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSG.L и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор