PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSG.L с RUSHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUSG.L с RUSHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUSG.L (Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Net Index, while RUSHB (Rush Enterprises, Inc.) is a stock. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUSG.L и RUSHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L) и Rush Enterprises, Inc. (RUSHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RUSG.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUSHB

1 день
1.70%
1 месяц
-2.87%
С начала года
17.61%
6 месяцев
18.29%
1 год
28.00%
3 года*
19.74%
5 лет*
20.31%
10 лет*
22.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSG.L и RUSHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%24.09%43.28%-30.45%29.15%38.14%35.28%-2.66%30.31%
RUSHB
Rush Enterprises, Inc.		17.61%4.77%4.28%43.39%5.93%44.83%26.17%29.92%-25.72%56.17%

Correlation

The correlation between RUSG.L and RUSHB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.21

The correlation between RUSG.L and RUSHB shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF

Rush Enterprises, Inc.

Часто сравнивают с RUSG.L:
RUSG.L с QQQRUSG.L с RLVSXRUSG.L с DODGXRUSG.L с TRLGXRUSG.L с IWFRUSG.L с VONGRUSG.L с XLCP.L
Часто сравнивают с RUSHB:
RUSHB с RUSHARUSHB с ODFLRUSHB с SPYRUSHB с VOORUSHB с METARUSHB с AMZNRUSHB с GOOG

Доходность на риск

RUSG.L vs. RUSHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSG.L
RUSHB
Ранг доходности на риск RUSHB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSHB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSHB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSG.L c RUSHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L) и Rush Enterprises, Inc. (RUSHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RUSG.L vs. RUSHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSG.LRUSHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.28

—

Просадки

Сравнение просадок RUSG.L и RUSHB

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSG.LRUSHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-82.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-15.91%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-23.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RUSG.L и RUSHB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSG.LRUSHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

32.37%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

34.53%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

38.50%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSG.L и RUSHB

RUSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RUSHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUSHB
Rush Enterprises, Inc.		1.16%1.32%1.29%1.17%1.42%1.37%1.07%1.09%0.67%

Часто задаваемые вопросы

RUSG.L and RUSHB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSG.L и RUSHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор