PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSHB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUSHB с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RUSHB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUSHB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUSHB
Rush Enterprises, Inc.		15.75%4.77%4.28%43.39%5.93%44.83%26.17%29.92%-25.72%56.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RUSHB показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RUSHB превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.03% против 14.06% соответственно.

RUSHB

1 день
0.90%
1 месяц
-0.58%
С начала года
15.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
12.53%
3 года*
19.29%
5 лет*
18.43%
10 лет*
25.03%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rush Enterprises, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RUSHB:
RUSHB с RUSHARUSHB с ODFLRUSHB с RUSG.LRUSHB с VOORUSHB с METARUSHB с AMZNRUSHB с GOOG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RUSHB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSHB
Ранг доходности на риск RUSHB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSHB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSHB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSHB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSHB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSHB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSHB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUSHBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.96

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.49

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.53

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

7.27

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUSHB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSHB на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSHB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSHBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.96

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между RUSHB и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSHB и SPY

Дивидендная доходность RUSHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUSHB
Rush Enterprises, Inc.		1.16%1.32%1.29%1.17%1.42%1.37%1.07%1.09%0.67%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RUSHB и SPY

Максимальная просадка RUSHB за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RUSHBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-55.19%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.59%

-12.05%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

-24.50%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.03%

-33.72%

-24.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-5.53%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.30%

-9.09%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

2.54%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSHB и SPY

Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RUSHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUSHBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

5.35%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

9.50%

+12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

19.06%

+14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

17.06%

+17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.51%

17.92%

+20.59%