PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSG.L с IUMD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUSG.L с IUMD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUSG.L (Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF) and IUMD.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - RUSG.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Net Index, while IUMD.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RUSG.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for IUMD.L.

Доходность

Сравнение доходности RUSG.L и IUMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RUSG.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUMD.L

1 день
-1.92%
1 месяц
11.97%
С начала года
29.46%
6 месяцев
29.72%
1 год
39.40%
3 года*
32.20%
5 лет*
14.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSG.L и IUMD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%24.09%43.28%-30.45%29.15%38.14%35.28%-5.97%
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		29.46%17.13%32.70%9.78%-18.13%12.60%29.52%27.26%-8.17%

Correlation

The correlation between RUSG.L and IUMD.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.71

The correlation between RUSG.L and IUMD.L shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RUSG.L и IUMD.L

Секторы
RUSG.L
IUMD.L

Технологии

49.3%
42.9%

Потребительский циклический сектор

14.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

14.0%
6.7%

Финансовые услуги

6.7%
7.3%

Здравоохранение

6.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.2%

Промышленность

3.5%
19.2%

Сырьевые материалы

0.6%
1.9%

Недвижимость

0.5%
1.1%

Энергетика

0.4%
2.5%

Коммунальные услуги

0.3%
1.5%

Технологии

RUSG.L
49.3%
IUMD.L
42.9%

Потребительский циклический сектор

RUSG.L
14.8%
IUMD.L
5.1%

Коммуникационные услуги

RUSG.L
14.0%
IUMD.L
6.7%

Финансовые услуги

RUSG.L
6.7%
IUMD.L
7.3%

Здравоохранение

RUSG.L
6.5%
IUMD.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

RUSG.L
3.5%
IUMD.L
2.2%

Промышленность

RUSG.L
3.5%
IUMD.L
19.2%

Сырьевые материалы

RUSG.L
0.6%
IUMD.L
1.9%

Недвижимость

RUSG.L
0.5%
IUMD.L
1.1%

Энергетика

RUSG.L
0.4%
IUMD.L
2.5%

Коммунальные услуги

RUSG.L
0.3%
IUMD.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с RUSG.L:
RUSG.L с QQQRUSG.L с RLVSXRUSG.L с DODGXRUSG.L с TRLGXRUSG.L с IWFRUSG.L с VONGRUSG.L с RUSHB
Часто сравнивают с IUMD.L:
IUMD.L с IUMF.LIUMD.L с IWFM.LIUMD.L с JMOMIUMD.L с SPMOIUMD.L с SCHGIUMD.L с IITU.LIUMD.L с SPHQ

Доходность на риск

RUSG.L vs. IUMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSG.L
IUMD.L
Ранг доходности на риск IUMD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMD.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSG.L c IUMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RUSG.L vs. IUMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSG.LIUMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.71

—

Просадки

Сравнение просадок RUSG.L и IUMD.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSG.LIUMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.67%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.92%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.75%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RUSG.L и IUMD.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSG.LIUMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.45%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.62%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.47%

—

Сравнение комиссий RUSG.L и IUMD.L

RUSG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IUMD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSG.L и IUMD.L

RUSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.67%0.87%0.50%1.14%1.41%0.40%0.67%1.13%0.85%
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUSG.L and IUMD.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RUSG.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RUSG.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IUMD.L.

RUSG.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while IUMD.L is Momentum. RUSG.L tracks Russell 1000 Growth Net Index, while IUMD.L tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.19% for RUSG.L and 0.20% for IUMD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSG.L и IUMD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор