Сравнение RUSC с RB
RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RUSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Russell, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. RUSC is actively managed, while RB is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RUSC charges 0.64%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности RUSC и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUSC показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 8.33%.
RUSC
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 19.71%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUSC и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 21.96% | 15.20% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
Correlation
The correlation between RUSC and RB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSC vs. RB — Ранг доходности на риск
RUSC
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RUSC c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUSC | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUSC и RB
Максимальная просадка RUSC за все время составила -9.18%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSC и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -2.09% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.14% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.43% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSC и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 6.55% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 6.55% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 6.55% | +11.78% |
Сравнение комиссий RUSC и RB
RUSC берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSC и RB
Дивидендная доходность RUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности RB в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.31% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
RUSC and RB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.
RB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.31% for RUSC.
RUSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Russell and ProShares. Their fees differ too: 0.64% for RUSC and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для RUSC и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор