PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUSB.TO с ZSDB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUSB.TO с ZSDB.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) and ZSDB.TO (BMO Short-Term Discount Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, RUSB.TO returned 6.00% vs 0.48% for ZSDB.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUSB.TO и ZSDB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUSB.TO показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у ZSDB.TO с доходностью 0.91%.

RUSB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.15%
1 год
6.00%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

ZSDB.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
0.81%
С начала года
0.91%
1 год
0.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSB.TO и ZSDB.TO

2026 (YTD)202520242023
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.15%1.61%13.88%0.02%
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		0.91%1.23%6.02%0.38%

Correlation

The correlation between RUSB.TO and ZSDB.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

0.12

The correlation between RUSB.TO and ZSDB.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

BMO Short-Term Discount Bond ETF

Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с RQP.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с RBNK.TO
Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с ZEB.TOZSDB.TO с TCSB.TOZSDB.TO с VSC.TOZSDB.TO с TSTX-U.TOZSDB.TO с CBIL.TOZSDB.TO с HBIL.TOZSDB.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

RUSB.TO vs. ZSDB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSB.TO c ZSDB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUSB.TOZSDB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.15

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.18

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.15

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

0.28

+3.38

RUSB.TO vs. ZSDB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSB.TO на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ZSDB.TO равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSB.TO и ZSDB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUSB.TO и ZSDB.TO

Максимальная просадка RUSB.TO за все время составила -14.28%, что больше максимальной просадки ZSDB.TO в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSB.TO и ZSDB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSB.TOZSDB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.28%

-3.20%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-3.20%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.80%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-0.66%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.74%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSB.TO и ZSDB.TO

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что RUSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSB.TOZSDB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.51%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

1.52%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

3.28%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

2.77%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

2.77%

+4.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSB.TO и ZSDB.TO

Дивидендная доходность RUSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности ZSDB.TO в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.13%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.35%1.29%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUSB.TO and ZSDB.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: RBC and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSB.TO и ZSDB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор