PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUD.TO с XTOT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUD.TO с XTOT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) and XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RUD.TO is actively managed, while XTOT.TO is passively managed. Over the past year, RUD.TO returned 23.59% vs 31.34% for XTOT.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RUD.TO charges 0.43%/yr vs 0.07%/yr for XTOT.TO.

Доходность

Сравнение доходности RUD.TO и XTOT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUD.TO показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у XTOT.TO с доходностью 13.09%.

RUD.TO

1 день
0.73%
1 месяц
5.41%
С начала года
9.79%
6 месяцев
6.90%
1 год
23.59%
3 года*
17.48%
5 лет*
13.95%
10 лет*
13.11%

XTOT.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.78%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.97%
1 год
31.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUD.TO и XTOT.TO

2026 (YTD)2025
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		9.79%12.80%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		13.09%15.99%

Correlation

The correlation between RUD.TO and XTOT.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.80

The correlation between RUD.TO and XTOT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с FCUV.TORUD.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

RUD.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XTOT.TO
Ранг доходности на риск XTOT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOT.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOT.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOT.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOT.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUD.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUD.TOXTOT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.39

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.26

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.27

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

11.17

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUD.TO vs. XTOT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUD.TO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTOT.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUD.TO и XTOT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUD.TOXTOT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.39

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.34

-1.53

Просадки

Сравнение просадок RUD.TO и XTOT.TO

Максимальная просадка RUD.TO за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUD.TO и XTOT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUD.TOXTOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-9.64%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-9.64%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-1.82%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.81%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RUD.TO и XTOT.TO

Текущая волатильность для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) составляет 2.51%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что RUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUD.TOXTOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.37%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.77%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

13.20%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

13.12%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

13.12%

+2.41%

Сравнение комиссий RUD.TO и XTOT.TO

RUD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XTOT.TO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUD.TO и XTOT.TO

Дивидендная доходность RUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности XTOT.TO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.36%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.61%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUD.TO and XTOT.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTOT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTOT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.43% for RUD.TO.

They also come from different issuers: RBC and iShares. Their fees differ too: 0.43% for RUD.TO and 0.07% for XTOT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUD.TO и XTOT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор