Сравнение RUD.TO с RPF.TO
RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) and RPF.TO (RBC Canadian Preferred Share ETF) are both exchange-traded funds - RUD.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by RBC, while RPF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, RUD.TO returned 13.95%/yr vs 7.29%/yr for RPF.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RUD.TO charges 0.43%/yr vs 0.58%/yr for RPF.TO.
Доходность
Сравнение доходности RUD.TO и RPF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUD.TO показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у RPF.TO с доходностью 6.48%.
RUD.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 13.11%
RPF.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUD.TO и RPF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) | 9.79% | 7.31% | 22.78% | 19.01% | -7.35% | 31.62% | 8.82% | 19.60% | 1.05% | 9.17% |
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 6.48% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 23.47% | 6.47% | 0.25% | -9.87% | 16.06% |
Correlation
The correlation between RUD.TO and RPF.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.21 |
Сравнение распределения секторов RUD.TO и RPF.TO
Секторы
RUD.TO
RPF.TO
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
RUD.TO
RPF.TO
-
Потребительский циклический сектор
RUD.TO
RPF.TO
-
Финансовые услуги
RUD.TO
RPF.TO
Промышленность
RUD.TO
RPF.TO
-
Коммуникационные услуги
RUD.TO
RPF.TO
-
Потребительский защитный сектор
RUD.TO
RPF.TO
-
Здравоохранение
RUD.TO
RPF.TO
-
Энергетика
RUD.TO
RPF.TO
Коммунальные услуги
RUD.TO
RPF.TO
-
Недвижимость
RUD.TO
RPF.TO
Сырьевые материалы
RUD.TO
RPF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUD.TO vs. RPF.TO — Ранг доходности на риск
RUD.TO
RPF.TO
Сравнение RUD.TO c RPF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUD.TO | RPF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.04 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 9.24 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 53.94 | -41.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUD.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 4.72 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок RUD.TO и RPF.TO
Максимальная просадка RUD.TO за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки RPF.TO в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUD.TO и RPF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUD.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -45.69% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -2.11% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -9.19% | -19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -26.37% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -7.62% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.36% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUD.TO и RPF.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что RUD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUD.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 1.08% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 2.76% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 4.15% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 8.49% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 12.33% | +3.20% |
Сравнение комиссий RUD.TO и RPF.TO
RUD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии RPF.TO в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUD.TO и RPF.TO
Дивидендная доходность RUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности RPF.TO в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 4.95% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.06% | 4.51% | 3.94% | 1.10% | 0.00% |
RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) | 1.36% | 1.35% | 1.16% | 1.49% | 1.57% | 1.10% | 1.64% | 1.93% | 2.01% | 1.78% | 1.73% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
RUD.TO and RPF.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RUD.TO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RUD.TO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.58% for RPF.TO.
RUD.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while RPF.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.43% for RUD.TO and 0.58% for RPF.TO.
Подберите оптимальное распределение для RUD.TO и RPF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор