PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPF.TO с RCDC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPF.TO с RCDC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO).

RPF.TO и RCDC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPF.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RPF.TO и RCDC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPF.TO и RCDC.TO

2026 (YTD)202520242023
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		1.93%19.23%28.54%-3.42%
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.14%19.29%17.27%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, RPF.TO показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у RCDC.TO с доходностью 4.14%.

RPF.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
1.93%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.88%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

RCDC.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.56%
1 год
23.28%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Preferred Share ETF

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с RPF.TO:
RPF.TO с ZPR.TORPF.TO с TPRF.TORPF.TO с RATE.TORPF.TO с CPD.TORPF.TO с XPF.TORPF.TO с RBNK.TORPF.TO с HPR.TO
Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с XARRCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с RCD.TORCDC.TO с RBNK.TORCDC.TO с RUD.TORCDC.TO с BANK.TORCDC.TO с BKCC.TO

Сравнение комиссий RPF.TO и RCDC.TO

RPF.TO берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RCDC.TO в 0.64%.

RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF

Доходность на риск

RPF.TO vs. RCDC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPF.TO
Ранг доходности на риск RPF.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPF.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPF.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPF.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPF.TO c RCDC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPF.TORCDC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

2.11

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.80

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.46

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.51

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

13.84

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPF.TO vs. RCDC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPF.TO на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCDC.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPF.TO и RCDC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPF.TORCDC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.11

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.31

-0.70

Корреляция

Корреляция между RPF.TO и RCDC.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPF.TO и RCDC.TO

Дивидендная доходность RPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности RCDC.TO в 6.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		5.11%5.08%5.48%6.17%5.65%4.22%5.24%5.06%4.51%3.94%1.10%
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.55%6.38%6.46%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPF.TO и RCDC.TO

Максимальная просадка RPF.TO за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки RCDC.TO в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPF.TO и RCDC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RPF.TORCDC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-10.88%

-34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-9.25%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-2.31%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-1.95%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.67%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RPF.TO и RCDC.TO

Текущая волатильность для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) составляет 1.57%, в то время как у RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что RPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCDC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPF.TORCDC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

3.73%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

6.70%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

11.10%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

10.22%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

10.22%

+2.22%