Сравнение RUD.TO с RCDB.NEO
RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) and RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) are both exchange-traded funds - RUD.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by RBC, while RCDB.NEO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, RUD.TO returned 13.95%/yr vs 2.24%/yr for RCDB.NEO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. RUD.TO charges 0.43%/yr vs 0.17%/yr for RCDB.NEO.
Доходность
Сравнение доходности RUD.TO и RCDB.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUD.TO показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у RCDB.NEO с доходностью 1.10%.
RUD.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 13.11%
RCDB.NEO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUD.TO и RCDB.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) | 9.79% | 7.31% | 22.78% | 19.01% | -7.35% | 31.62% | 8.82% | 8.06% |
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 1.10% | 3.75% | 5.58% | 5.68% | -4.07% | -0.68% | 5.61% | 0.58% |
Correlation
The correlation between RUD.TO and RCDB.NEO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUD.TO vs. RCDB.NEO — Ранг доходности на риск
RUD.TO
RCDB.NEO
Сравнение RUD.TO c RCDB.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUD.TO | RCDB.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.84 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 6.29 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUD.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.25 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.45 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок RUD.TO и RCDB.NEO
Максимальная просадка RUD.TO за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки RCDB.NEO в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUD.TO и RCDB.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUD.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -8.31% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -1.59% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -1.59% | -26.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -6.90% | -21.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -1.41% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.47% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUD.TO и RCDB.NEO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что RUD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCDB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUD.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.66% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 1.84% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 2.34% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 2.83% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 5.48% | +10.05% |
Сравнение комиссий RUD.TO и RCDB.NEO
RUD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии RCDB.NEO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUD.TO и RCDB.NEO
Дивидендная доходность RUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности RCDB.NEO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 2.11% | 1.96% | 1.58% | 1.22% | 1.16% | 1.33% | 1.68% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) | 1.36% | 1.35% | 1.16% | 1.49% | 1.57% | 1.10% | 1.64% | 1.93% | 2.01% | 1.78% | 1.73% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
RUD.TO and RCDB.NEO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RCDB.NEO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RCDB.NEO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.43% for RUD.TO.
RUD.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while RCDB.NEO is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.43% for RUD.TO and 0.17% for RCDB.NEO.
Подберите оптимальное распределение для RUD.TO и RCDB.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор