Сравнение RTXG с CRMG
RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, RTXG returned 45.05% vs -65.86% for CRMG. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RTXG и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -64.33%.
RTXG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 6.62%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- 2.68%
- 1 год
- 45.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTXG и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 2.68% | 60.90% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | -12.40% |
Correlation
The correlation between RTXG and CRMG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTXG vs. CRMG — Ранг доходности на риск
RTXG
CRMG
Сравнение RTXG c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTXG | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.85 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.87 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -1.45 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTXG и CRMG
Максимальная просадка RTXG за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTXG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -79.83% | +42.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.49% | -75.82% | +38.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.51% | -73.90% | +52.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -41.04% | +30.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 45.39% | -29.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и CRMG
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) составляет 16.72%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 23.42%. Это указывает на то, что RTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTXG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 23.42% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 64.24% | -25.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.54% | 77.97% | -27.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.92% | 75.77% | -25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 75.77% | -25.85% |
Сравнение комиссий RTXG и CRMG
И RTXG, и CRMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и CRMG
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.20% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
RTXG and CRMG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (23.42%) compared to RTXG (16.72%). In terms of maximum drawdown, RTXG dropped -37.49% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, RTXG leads with 45.05% vs -65.86% for CRMG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, RTXG has been the lower-risk option at 16.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RTXG has performed better with a 45.05% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RTXG and CRMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
RTXG has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 0.00% for CRMG.
RTXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTXG и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор