PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTX с MIH.F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RTX с MIH.F

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RTX (RTX Corporation) and MIH.F (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RTX in Aerospace & Defense, MIH.F in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 19.54%/yr for MIH.F. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTX и MIH.F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTX Corporation (RTX) и Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MIH.F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RTX торгуется в USD, в то время как MIH.F торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIH.F были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у MIH.F с доходностью -6.65%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям MIH.F по среднегодовой доходности: 15.68% против 19.54% соответственно.

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.66%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%

MIH.F

1 день
4.98%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-4.09%
3 года*
74.03%
5 лет*
47.82%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTX и MIH.F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%
MIH.F
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.		-6.65%73.47%145.38%49.22%72.03%-24.35%-22.39%10.19%-4.33%-17.82%

Correlation

The correlation between RTX and MIH.F is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTX Corporation

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY
Часто сравнивают с MIH.F:
MIH.F с VRTMIH.F с TMMIH.F с ^GSPCMIH.F с KKRMIH.F с BWXTMIH.F с VOOMIH.F с HMC

Доходность на риск

RTX vs. MIH.F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MIH.F
Ранг доходности на риск MIH.F: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIH.F: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIH.F: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIH.F: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIH.F: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIH.F: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTX c MIH.F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MIH.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTXMIH.FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.05

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.26

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.07

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

-0.20

+4.76

RTX vs. MIH.F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа MIH.F равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и MIH.F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTX и MIH.F

Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки MIH.F в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и MIH.F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXMIH.FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-72.08%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-34.10%

+14.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-34.10%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-34.10%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

-58.70%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-30.09%

+16.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-38.31%

+25.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

11.72%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и MIH.F

Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MIH.F) волатильность равна 15.78%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIH.F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXMIH.FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

15.78%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

35.24%

-16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

46.10%

-21.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

45.00%

-21.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

39.32%

-11.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и MIH.F

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как MIH.F не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIH.F
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.		0.00%0.00%0.03%0.01%0.01%0.02%0.01%0.02%0.02%0.01%0.01%0.01%
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и MIH.F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RTX значения в USD, MIH.F значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

RTX and MIH.F have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTX и MIH.F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор