PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIH.F с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MIH.F с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MIH.F) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности MIH.F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MIH.F) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIH.F и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIH.F
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.		20.08%53.66%160.27%44.65%82.05%-17.87%-29.30%12.57%0.40%-28.00%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

MIH.F торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MIH.F показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции MIH.F превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 23.53% против 12.10% соответственно.

MIH.F

1 день
1.73%
1 месяц
-2.07%
С начала года
20.08%
6 месяцев
20.71%
1 год
61.89%
3 года*
95.88%
5 лет*
57.45%
10 лет*
23.53%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MIH.F:
MIH.F с VRTMIH.F с TMMIH.F с KKRMIH.F с BWXTMIH.F с MARUYMIH.F с HMCMIH.F с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MIH.F vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIH.F
Ранг доходности на риск MIH.F: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIH.F: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIH.F: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIH.F: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIH.F: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIH.F: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIH.F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MIH.F) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIH.F^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.41

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.71

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

0.62

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

2.56

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIH.F vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIH.F на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIH.F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIH.F^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.41

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.64

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.45

-0.40

Корреляция

Корреляция между MIH.F и ^GSPC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MIH.F и ^GSPC

Максимальная просадка MIH.F за все время составила -87.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIH.F и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MIH.F^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.77%

-56.78%

-30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.26%

-9.10%

-13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-25.43%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.77%

-33.92%

-28.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-5.67%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.20%

-10.75%

-57.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

2.62%

+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MIH.F и ^GSPC

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MIH.F) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что MIH.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIH.F^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

4.36%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

9.93%

+24.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.75%

20.68%

+26.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.15%

16.80%

+27.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.86%

18.63%

+20.23%