Сравнение RTX с LDO.MI
RTX (RTX Corporation) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 21.19%/yr for LDO.MI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и LDO.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RTX торгуется в USD, в то время как LDO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у LDO.MI с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям LDO.MI по среднегодовой доходности: 15.68% против 21.19% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
LDO.MI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 77.52%
- 5 лет*
- 49.45%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам RTX и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 7.11% | 116.42% | 65.70% | 93.63% | 22.66% | -1.81% | -36.54% | 35.08% | -25.06% | -14.34% |
Correlation
The correlation between RTX and LDO.MI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between RTX and LDO.MI shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
RTX
LDO.MI
Сравнение RTX c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.51 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 1.17 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и LDO.MI
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -86.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -86.89% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -22.61% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -22.61% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -39.96% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -73.30% | +21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -15.94% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -47.54% | +34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 9.91% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и LDO.MI
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у Leonardo S.p.A. (LDO.MI) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 9.96% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 30.11% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 41.29% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 36.75% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 38.71% | -10.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и LDO.MI
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности LDO.MI в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 0.97% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RTX and LDO.MI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RTX и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор