PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTWP.L с XRSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTWP.L с XRSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTWP.L (L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and XRSG.L (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) are both Small Cap Blend Equities funds tracking the Russell 2000 TR USD, from Legal & General and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTWP.L returned 12.05%/yr vs 11.37%/yr for XRSG.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RTWP.L и XRSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTWP.L показывает доходность 16.93%, что значительно ниже, чем у XRSG.L с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции RTWP.L превзошли акции XRSG.L по среднегодовой доходности: 12.05% против 11.37% соответственно.

RTWP.L

1 день
1.41%
1 месяц
4.16%
С начала года
16.93%
6 месяцев
15.64%
1 год
36.63%
3 года*
14.81%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.05%

XRSG.L

1 день
1.10%
1 месяц
4.49%
С начала года
17.87%
6 месяцев
15.72%
1 год
42.23%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.21%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTWP.L и XRSG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		16.93%3.61%11.18%13.44%-8.94%20.68%15.78%20.59%-7.77%4.46%
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		17.87%4.65%11.80%12.16%-11.47%15.43%15.81%20.64%-7.63%4.40%

Correlation

The correlation between RTWP.L and XRSG.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2015 г.

0.97

The correlation between RTWP.L and XRSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RTWP.L и XRSG.L

Секторы
RTWP.L
XRSG.L

Технологии

20.0%
17.1%

Промышленность

17.9%
17.7%

Финансовые услуги

15.3%
15.7%

Здравоохранение

14.5%
16.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.4%

Недвижимость

5.9%
6.1%

Энергетика

5.3%
6.0%

Сырьевые материалы

4.6%
4.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.5%

Технологии

RTWP.L
20.0%
XRSG.L
17.1%

Промышленность

RTWP.L
17.9%
XRSG.L
17.7%

Финансовые услуги

RTWP.L
15.3%
XRSG.L
15.7%

Здравоохранение

RTWP.L
14.5%
XRSG.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

RTWP.L
8.6%
XRSG.L
8.4%

Недвижимость

RTWP.L
5.9%
XRSG.L
6.1%

Энергетика

RTWP.L
5.3%
XRSG.L
6.0%

Сырьевые материалы

RTWP.L
4.6%
XRSG.L
4.8%

Коммунальные услуги

RTWP.L
2.8%
XRSG.L
2.9%

Потребительский защитный сектор

RTWP.L
2.7%
XRSG.L
2.4%

Коммуникационные услуги

RTWP.L
2.4%
XRSG.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с AVUV
Часто сравнивают с XRSG.L:
XRSG.L с R2SC.LXRSG.L с WLDS.LXRSG.L с SPX4.LXRSG.L с XNAQ.LXRSG.L с SMGB.LXRSG.L с AVUVXRSG.L с IITU.L

Доходность на риск

RTWP.L vs. XRSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XRSG.L
Ранг доходности на риск XRSG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSG.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSG.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWP.L c XRSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTWP.LXRSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.49

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.35

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

4.88

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

14.33

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTWP.L vs. XRSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWP.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRSG.L равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWP.L и XRSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTWP.LXRSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.49

+0.20

Просадки

Сравнение просадок RTWP.L и XRSG.L

Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -35.32%, примерно равная максимальной просадке XRSG.L в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и XRSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTWP.LXRSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-35.31%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-8.61%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-30.09%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-30.09%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-35.31%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-8.72%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.94%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWP.L и XRSG.L

Текущая волатильность для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) составляет 4.55%, в то время как у Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что RTWP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTWP.LXRSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.20%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.83%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.89%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

20.04%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

20.88%

-0.48%

Сравнение комиссий RTWP.L и XRSG.L

И RTWP.L, и XRSG.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWP.L и XRSG.L

Ни RTWP.L, ни XRSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, RTWP.L and XRSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTWP.L and XRSG.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

Both ETFs track Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTWP.L и XRSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор