PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTWP.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTWP.L с WLDS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTWP.L (L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RTWP.L tracks the Russell 2000 TR USD while WLDS.L tracks the MSCI World Small Cap Inde. Both are passively managed. Over the past 5 years, RTWP.L returned 8.43%/yr vs 8.23%/yr for WLDS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RTWP.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.

Доходность

Сравнение доходности RTWP.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RTWP.L торгуется в GBp, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTWP.L показывает доходность 16.93%, что значительно выше, чем у WLDS.L с доходностью 14.58%.

RTWP.L

1 день
1.41%
1 месяц
4.16%
С начала года
16.93%
6 месяцев
15.64%
1 год
36.63%
3 года*
14.81%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.05%

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.95%
1 год
33.75%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTWP.L и WLDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		16.93%3.61%11.18%13.44%-8.94%20.68%15.78%20.59%-2.79%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%20.41%-4.07%

Correlation

The correlation between RTWP.L and WLDS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.93

The correlation between RTWP.L and WLDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RTWP.L и WLDS.L

Секторы
RTWP.L
WLDS.L

Технологии

20.0%
15.2%

Промышленность

17.9%
20.5%

Финансовые услуги

15.3%
13.3%

Здравоохранение

14.5%
9.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.6%

Недвижимость

5.9%
8.0%

Энергетика

5.3%
5.0%

Сырьевые материалы

4.6%
8.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.0%

Технологии

RTWP.L
20.0%
WLDS.L
15.2%

Промышленность

RTWP.L
17.9%
WLDS.L
20.5%

Финансовые услуги

RTWP.L
15.3%
WLDS.L
13.3%

Здравоохранение

RTWP.L
14.5%
WLDS.L
9.5%

Потребительский циклический сектор

RTWP.L
8.6%
WLDS.L
10.6%

Недвижимость

RTWP.L
5.9%
WLDS.L
8.0%

Энергетика

RTWP.L
5.3%
WLDS.L
5.0%

Сырьевые материалы

RTWP.L
4.6%
WLDS.L
8.2%

Коммунальные услуги

RTWP.L
2.8%
WLDS.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

RTWP.L
2.7%
WLDS.L
3.9%

Коммуникационные услуги

RTWP.L
2.4%
WLDS.L
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с AVUV
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с IYW

Доходность на риск

RTWP.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWP.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTWP.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.67

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.75

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

4.32

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

16.35

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTWP.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWP.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWP.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTWP.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RTWP.L и WLDS.L

Максимальная просадка RTWP.L за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки WLDS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWP.L и WLDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTWP.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-33.26%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-7.78%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-21.55%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-21.55%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.36%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.06%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWP.L и WLDS.L

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что RTWP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTWP.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.41%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

9.29%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

12.58%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

15.53%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

17.29%

+3.11%

Сравнение комиссий RTWP.L и WLDS.L

RTWP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWP.L и WLDS.L

Ни RTWP.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RTWP.L and WLDS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, RTWP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTWP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

RTWP.L tracks Russell 2000 TR USD, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.30% for RTWP.L and 0.35% for WLDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTWP.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор